风险管理的起源与全球性运动

1.4　风险管理理论

1.4.1　风险的内涵

到目前为止，经济学界、管理学界、金融学界和统计学界均未能给风险下一个公认定义，都只能从自身研究视角给出一个相对概念。西方古典经济学著作早在19世纪就提出了风险的初步定义，认为风险是生产经营活动的一个副产品，经营收入则是在生产经营活动中所承担风险的报酬来源（Fischhoff，1985）。1901年美国学者A.H.威雷特对风险给出了一个相对合适的定义，他认为风险是人们对那些主观不愿意发生的事件而可能发生的不确定性的客观体现。该定义的内涵为后来学者研究风险奠定了基础。那就是：首先，风险是客观存在的事物，是不因人的意志而转移的，人们可以遵循风险规律，控制、规避和转移风险，但是不能消灭风险；其次，风险的本质与核心是不确定的，风险产生的影响也是由不确定性决定的，不确定性不同，其影响大小也不同。

1921年，美国经济学家奈特（Knight）在威雷特有关风险理论的基础之上对风险与不确定性进行了明确区分，认为风险是可测定的不确定性。1964年，美国学者威廉和汉斯把人的主观因素引入到风险分析之中，认为风险虽然是客观的，即对同一环境中的任何人都是以同样的程度存在，但其不确定性的程度则是风险分析者的主观判断，不同的人对同一风险的认识可能不同。20世纪80年代初，日本学者武井勋在前人研究成果的基础上对风险的含义重新进行了表述：“风险是在特定环境下和特定时期内自然存在的导致经济损失的变化。”Ulrich　Beck（1986）则视风险为“对现实的一种虚拟”，将风险界定为“认识、潜在冲击与症状的差异”。

1992年，Yates和Stone进一步提出了风险结构的三因素模型，透彻地分析了风险的内涵。他们认为，风险由3种因素构成：①潜在的损失；②损失的大小；③潜在损失发生的不确定性。Yates和Stone的风险三因素模型从本质上反映了风险的基本内涵，是现代风险理论的基本概念框架。

综上所述，风险一词包括了两方面的内涵：一是指风险意味着出现了损失，或者是未实现预期的目标；二是指这种损失出现与否是一种不确定性随机现象，可以用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否作出确定性判断。因此，对于风险这一复杂性概念，单纯从范畴角度去界定是不够的。

有些学者试图从风险要素的交互角度去解释风险的本质，较具代表性的流派有两种：①美国学者Chicken和Posner（1998）提出，风险是损害（hazard）和损害暴露度（exposure）两种因素的综合，其给出的风险表达式为：风险＝损害×暴露度，暴露度是指风险承受者对风险的暴露程度，它内涵了风险发生的频率和可能性；②我国学者杜端甫教授（1993）认为，风险是指损失发生的不确定性，是人们因对未来行为的决策及客观条件的不确定性而可能引起的后果与预定目标发生多种负偏离的综合，其风险表达式为：R＝f（P，C），其中R代表风险，P代表不利事件发生的概率，C代表不利事件发生的后果。

关于风险的每一种定义都包含了不确定性，但是不同的风险定义在看待不确定性如何影响风险的发生方面存在差异。归纳起来有以下4种观点①风险就是不确定性②风险是损失种类的不确定性；③风险是某种损失可能发生的不确定性，即使人们知道哪些种类的损失将会发生，还存在这些损失是否会发生的不确定性问题；④风险就是不确定性水平。基于此，本书中所涉及的风险定义为：为实现企业目标的经营活动或事件遭受损失的不确定性，是在特定的时间和空间中特定危害事件和状态发生的可能性和后果。

要全面理解风险的内涵，还应注意如下几点：①风险是与人们的行为相联系的，这种行为既包括个人行为，也包括群体或组织的行为。不与行为联系的风险只是一种危险，行为受决策影响，因此，风险与人们的决策相关；②客观条件的变化是风险的重要成因，尽管人们无力控制客观状态，却可以认识并掌握客观状态变化的规律性，对相关的客观状态作出科学的预测，这是风险管理的重要前提；③风险是指可能的后果与目标发生的负偏离，负偏离是多种多样的，且重要程度不同，在复杂的现实经济生活中，“好”与“坏”有时很难截然分开，需要根据具体情况加以分析；④尽管风险强调负偏离，但实际中也存在正偏离。由于正偏离是人们渴求的，属于风险收益的范畴，因此在风险管理中也应予以重视，它激励人们勇于承担风险，获得高风险收益。

1.4.2　风险管理的研究与发展

为了避免事件发生的不良后果，减少事件造成的各种损失，即降低风险成本，人们引用管理科学的原理和方法来规避风险，于是风险管理（risk management）便应运而生。所谓风险管理是指经济单位对可能遇到的风险进行预测、识别、评估、分析，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法（杜端甫，1993）。风险管理最初始于战后的德国。德国为战后重建提出了风险管理的概念，他们强调风险的控制、风险的分散、风险的补偿、风险的转嫁、风险的预防、风险的回避与抵消等思想。1931年，美国管理协会保险部开始倡导风险管理，并研究风险管理及保险问题。1953年，通用汽车公司的一场火灾震动了美国企业界和学术界，这场火灾成了风险管理科学发展的契机。1963年，美国学者发表了《企业的风险管理》一文，引起欧美各国的普遍重视。此后，对风险管理的研究逐步趋向于系统化、专门化，使风险管理成为企业管理领域的一门独立学科。20世纪七八十年代，风险管理迅速发展，美、英、日、法、德等国纷纷建立了全国性和地区性风险管理协会。1986年，欧洲11个国家共同成立了欧洲风险研究会，同年10月，在新加坡召开的风险管理国际学术讨论会表明，风险管理运动已经走向世界，成为全球性运动。风险管理领域的研究取得了大量的研究成果，汪忠、黄瑞华（2005）根据风险管理的研究现状归纳了其研究架构，如图1.16所示。

图1.16　风险研究框架的立体透视

在图1.16中，垂向反映风险研究的层次演进。最初，风险管理主要表现为保险型风险管理，其范围仅限于静态、纯粹的风险。20世纪70年代以来，英、法等欧洲国家的风险管理均由保险型风险管理逐渐发展为经营型风险管理，其内容不仅包括静态风险，而且还包括动态风险。风险因素易受时间影响的观念越来越被人们所认知，尤其是在项目风险管理中大型项目建设周期长导致风险因素呈现波动性、连续性、阶段差异性和相互影响性，从而使得研究必须从动态的角度出发。在新的市场竞争环境下，企业已成为金融风险、产品风险、市场风险及供应风险的集合体，单一的静态研究或动态研究不足以全面考虑企业所面临的风险环境，综合运用各种风险分析技术和管理知识将是当前及今后风险研究的重要趋势，风险管理的整体观显得日益重要。

从横向看，风险管理技术的研究从3个不同的角度展开：①技术型风险管理（technique－oriented risk management）；②财务型风险管理（finance－oriented risk management）；③人文型风险管理（humani－ty－oriented risk management）。技术型风险管理侧重于对实质性安全技术的管理，内容涵盖项目管理等；财务型风险管理注重风险对财务的冲击与原因分析；而人文型风险管理则关注人们对风险的认知（perception）、态度与行为的分析，进而进行有效的风险沟通（risk communication）。

从纵向看，风险研究方面主要体现两种管理观：一是主观构建观，以心理学、社会学、文化学、人类学与哲学为基础，认为风险是由人们特定的社会、文化因素所构成，随着不同的社会、文化背景的变迁而不断变化。这种管理观追求构建一套相生相克的体系，谋求机制的平衡和强化，以达到强化管理主体抵抗威胁的能力。其理论基础除了哲学、心理学以外，还包括后实证论（post－positivism）；另一种管理观点是客观实体观，视风险为客观存在的实体，风险可借用数理统计来进行客观测度，其理论基础是实证论（positivism），目标是降低风险水平。这种管理思维在保险精算、流行病学、安全工程、项目管理、经济学和财务理论等方面体现最为深刻。

在各国风险管理研究中，美国的风险管理起步较早，理论研究与应用范围也非常广泛。与美国相比，英国的风险管理研究也有自己的成熟理论，而且许多学者很注意把风险分析的研究成果应用于大型工程项目。英、美两国在风险研究方面各有所长，且具有很强的互补性，代表了该学科的两个主流。法国的研究也有自己的特色，其模式属于经营管理型，而德国是从风险管理政策角度来开展研究的。

1.4.3　风险管理的方法

风险管理的过程在理论与实务界已形成共识，图1.17列示了整个风险管理过程是一个循环系统，随着风险处置计划的实施，风险会出现许多变化，这些变化的信息可及时反馈，风险预测和识别者就能及时地对新情况进行风险评估和分析，从而调整并实施新的风险处置计划。如此循环往复，保持风险管理过程的动态性，就能达到风险管理的预期目的。

图1.17　风险管理过程(www.xing528.com)

风险管理的关键环节就是在辨识风险的基础上建立解决问题的系统模型，对风险因素的影响进行定量分析，并估算各种风险的发生概率及其可能导致的损失大小，从而找到该项目的关键风险，为重点处置这些风险提供科学依据。

风险的随机性、复杂性和变动性特点决定了建立数学模型分析风险的困难性。尽管风险研究已获得了较快发展，但只有少数项目在策划阶段成功地运用风险评估和管理策略，而且至今仍没有处理各类风险的通用、系统的方法。为此，国外许多学者一直试图通过风险分类研究来取得突破。目前，风险管理研究在金融风险分析和项目风险管理方面取得了比较成熟的研究结论与应用成果。

虽然风险研究的文献非常多，但是，由于研究技术和研究思维的差异，目前尚有以下问题需要深入研究：①由于风险内涵、研究方法和研究思路等大多借鉴相关研究领域和行业的成果，尤以金融风险管理最为明显，因此，通用性有待改进；②对风险的内涵、认识不尽统一，往往是研究方法决定含义；③风险的度量方法在方法自身的科学性、适用性和实用价值方面还存在不少问题；④研究体系不完整，主要停留在风险的识别和度量层次上，忽视了风险研究的其他构成方面。图1.18对现今企业风险管理的四大方面进行了诠释，包括风险管理分析、风险管理组织结构发展、风险管理规范以及风险管理的科技发展。它们所呈现的非对称图形说明风险分析及其辅助工具虽已问世多时，但有关风险管理的科技、组织结构及规范方面的发展却相对比较缓慢。

汪忠等（2005）指出风险研究应该在以下方面有所突破：其一，随着网络技术和IT技术的飞速发展以及各种新型制造战略的涌现，未来企业将面临更为复杂多变的环境，企业将更多地以虚拟合作和网络制造形式来创造价值。新生产模式下的风险有新的内涵，不应只界定为客观因素，更应包含道德、信誉和心理因素。在此背景下，风险研究更应具备全局观和整体观，分析模型和方法也应考虑有更大的适用范围和实践基础。其二，应加强风险规范和风险组织的研究，这有赖于主观构建观的扩展延伸及应用。其三，随着知识经济的到来，企业的竞争环境将更加复杂多变，对战略风险、高科技风险和知识风险的管理将成为今后风险管理的发展趋势。而风险认知和风险管理也将突破以资源、成本和规模为导向的传统模式，知识在风险认识和风险管理方面将扮演更加重要的角色，对于知识及技术方面的风险管理研究还应取得更大的进展。

图1.18　企业风险管理研究的模式

1.4.4　煤矿风险管理机制

基于危险源的安全风险管理是符合煤矿本质安全管理要求的现代安全管理方法。在安全风险预控管理过程中，以对风险的识别、评价和控制流程为核心，可以做到风险预测预警和有效预防，实现超前预防的安全管理目标。这些都依赖于风险管理方法科学的内在机制，具体包括闭环管理机制和三预六警机制。

1.4.4.1　闭环管理机制

闭环管理是综合闭环系统管理的封闭原理、管理控制、信息系统等原理形成的一种管理方法。风险管理过程本身是一个闭环系统，主要包含风险辨识、风险评价和风险控制3个阶段，如图1.19所示。在每一次的风险管理流程结束以后，又重新开始新一轮的风险管理过程，反复循环，没有终点。在这一过程中，能够保证所有识别出来的风险都能得到及时处理，体现了“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，使危险源始终处于受控状态，从管理方法上消除了管理漏洞，确保人－机－环系统的安全。每完成一次管理循环，系统的安全水平就得到一次提高。因此，风险管理方法也包含了持续改进的管理优化机制，符合煤矿安全系统危险源复杂多变的特点，有利于煤矿安全水平的持续提升。

图1.19　风险闭环管理运行机制图示

1.4.4.2　三预六警机制

除闭环管理的持续改进机制外，煤矿安全风险预控管理还包括三预六警机制，如图1.20所示。其中，“三预”是风险预警预控的模式，其基本内容是：生产作业现场风险实时预测预报，安全专业部门风险适时预警预告，各级部门单位风险及时预防预控。“六警”是风险预警预控的流程，其内容包括：辨识警兆、探寻警源、报告警情、确定警级、发布警戒、排除警患（罗云，2010）。

“三预”模式的运行机制是：生产作业现场依据前期风险辨识的成果对风险因素状态的变化进行实时预测预报；安全专业部门针对风险预报的情况，依据前期风险评价的成果对预报的风险因素、风险状态进行适时预警预告；各级部门单位依据前期风险控制工作的成果，对发布风险预警信息的各风险因素进行及时的预防预控。

其中，风险预测预报是风险预警预控的前提和基础，主要方式有：现场监控技术自动报警、信息管理系统自动报警、现场作业人员人工报警、部门管理人员专业报警。风险预警预告是风险预控的重要依据，风险预警预告的对象分别包括对决策层、管理层、操作层发布预警预告信息。风险预防预控是针对预警预告信息所作出的风险预先性防控措施，包括技术措施和管理措施等。

“六警”是“三预”模式路径的展开和延伸。在风险辨识阶段，首先要识别警兆，并探寻警源，才能报告警情，做到风险预测预报。在风险评价阶段，由安全专业部门根据警情确定警级，并发布警戒，做到风险预警预告。在风险控制阶段，根据风险评价的结果确定防范措施，当控制成功时顺利排除警患；当风险控制不成功时，进入危急状态，启动相应的应急救援方案，努力使事故影响降到最低，做到风险预防预控。

图1.20　安全风险管理“三预六警”运行机制示意图