内部风险模糊夏普利值研究成果

局中人在合作中常常会面临许多不确定的风险因素。按照来源不同，风险可以划分为外部风险和内部风险两种。外部风险主要包括政治环境风险、经济环境风险、自然环境风险等，其中政治环境风险是指完全或部分由行使权力和政府组织的行为而产生的不确定性；经济环境风险是指在市场经济中，经济行为主体的预期收益与实际收益的偏差；自然环境风险是指企业由于其自身或影响其业务的其他方造成的自然环境破坏而承担损失的风险。内部风险主要包括组织风险、资金风险、信息风险、道德风险等，其中组织风险是指组织机构建立并启动以后，在运行过程中因为组织的决策、组织、协调和实施等行为失当及偏误所造成的经营风险；资金风险是指实际利率或实际回报率因通货膨胀（或气候）等其他因素造成的不确定性；信息风险是指由于信息不准确或不能及时到达接收方等而导致的管理人员的决策失误；道德风险是指参与合作的一方所面临的对方可能改变行为而损害到本方利益的风险。本文只考虑内部风险因素对成本分摊的影响，因为外部风险客观存在，局中人都将平均承担外部风险带来的影响。局中人对内部风险的评估值不同，参与合作的程度也将不同。风险越低，参与程度越高；风险越高，参与程度越低。

假定内部风险主要来自组织风险、资金风险、信息风险、道德风险等4 种因素，那么局中人i 面临的内部风险因素j 构成的风险因素评判集{aij}就可以表示为{ai1，ai2，ai3，ai4}，j=1，2，3，4。局中人根据自身的判断对每个风险因素赋予相应的权重qj，且，运用模糊加权评判法即可计算出局中人i 对每个内部风险因素的评判值。根据风险评判值可以得出可靠值，即局中人i 的参与度S（i）=1-r（i）。

令Q（S）= {S（i）（i）＞0， i∈S}，q（S）为Q（S）中所含元素的个数，将Q（S）中的元素按照单调非减的顺序排列为h1 ≤h2 ≤…≤hq（S）。此时成本函数C（s）是一个模糊测度，可以通过Choquet 积分[10]表示为

其中，l=1，2，…，q（S）； h0=0；[S]hl ={S（i） ≥hl，i ∈S}，hl ∈[0，1] 表示参与水平S（i）≥hl 的所有局中人组成的清晰联盟[136]；C（[S]hl） 表示清晰联盟合作对策的成本函数。(www.xing528.com)

容易得出C′（s） ≥C（s）， 两者的差值可以认为是内部风险带来的成本增加，且C′（s） 会随着参与水平S（i）的增大而减少。当S（i）= 1 时，风险为0，C′（s）=C（s）；当S（i）=0 时，风险为1，局中人更倾向于不参与合作。

模糊夏普利值可以改进为

其中，Φi（C（[S]hl）） 表示清晰联盟合作对策的夏普利值。