为了能够有效地检测出非平稳变量之间的非线性协整关系，可以借助于非参数统计学中秩检验的思想。基于秩检验的思想，Granger and Hallman（1991）最早提出了单变量序列是否存在单位根的秩检验方法——RDF（Ranked Dickey-Fuller）检验。Breitung和Gouriéroux（1997）基于Schmidt and Phillips（1992）的得分统计量，提出了相应的秩得分检验统计量λT(uni)，并推导了其分布，然后又讨论了改进的逆正态得分统计量λT(INS)。其后，Breitung（2001）进一步研究了两个或多个非平稳变量间非线性协整的秩检验方法，Monte Carlo模拟表明其小样本性质在线性情形下与传统的Engle-Granger协整检验功效相似，而对于出现单调非线性的情形则明显更优。秩检验理论的优良非线性性质得到了经济学界的关注，Xiao-Ming Li（2006）应用秩检验方法对美国、英国、日本、澳大利亚、新西兰五国的股指序列关系进行了检验，发现至少存在12种非线性协整关系。Venus Khim-Sen Liew等（2009）基于长期PPP理论，应用秩检验方法对亚洲六国货币汇率和物价水平的季度数据进行了检验，发现其中存在非线性均衡关系。
尽管Breitung（2001）的秩检验研究为非平稳序列间非线性协整关系的检验提供了一种重要的研究方法和思路，然而该书只给出了样本容量分别为100和500，显著性水平分别为1%，5%，10%的检验统计量的模拟临界值，这在一定程度上制约了其实际应用。鉴于这一考虑，本书通过MC模拟给出协整秩检验统计量在一些不同样本容量的临界值，并进一步探讨其响应面函数，从而可给出任一样本容量的临界值，以便于实际应用。(www.xing528.com)
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