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径流序列单位根检验方法:实践论证与密码解读

时间:2023-10-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:下游花园口径流序列z的单位根计算结果见表5-11~表5-13,检验结果见表5-14,三种模型的ADF统计量均大于1%显著水平的临界值,因此序列z是非平稳的。表5-15无截距无趋势模型参数估计表5-16有截距无趋势模型参数估计表5-17有截距有趋势模型参数估计表5-18z一阶差分序列单位根检验同样,三种模型的ADF值均小于其临界值,z一阶差分是平稳序列,即z是一阶平稳的,z~I,Δz~I。

径流序列单位根检验方法:实践论证与密码解读

使用ADF单位根方法检验变量的平稳性,通过最小二乘法作自回归,自回归有三种模型,即模型(5-6-1)、模型(5-6-2)和模型(5-6-3)。

滞后变量的阶数p的确定采用SC法,计算p=1~5时的SIC检验值,见表5-2,经计算比较,p=3时,SIC(3)最小,所以上游径流序列的自回归阶数为3。

同理,由SIC法确定下游径流序列的自回归阶数,见表5-2,从表中数据可知,下游径流序列的自回归阶数也为3阶。

表5-2 滞后阶数与SIC检验值

零假设为H0∶ρ=1,对上游径流序列做回归,对应以上三种模型得到的估计分别见表5-3~表5-5,检验结果见表5-6。

表5-3 无截距无趋势模型参数估计因变量:ΔXt

表5-4 有截距无趋势模型参数估计(因变量:ΔXt

表5-5 有截距有趋势模型参数估计(因变量:ΔXt

Dickey-Fuller检验的统计量ADF即是通常的t-统计量,用系数估计值除以对应的标准误差得到,即

当检验中包含常数项和趋势项时,1%显著性水平的ADF检验临界值为-4.04,5%检验临界值为-3.45,10%检验临界值为-3.15,而ADF统计量为-2.89,大于三个显著水平的临界值,可以显著地接受ρ=1的单位根零假设,即序列x存在单位根,是非平稳的,需要对x的一阶差分进一步做单位根检验(见表5-6,表中只给出了1%显著水平的临界值)。

表5-6 x序列单位根检验

一阶差分单位根检验的方法与上相同,计算结果见表5-7~表5-9,检验计算结果见表5-10。

表5-7 无截距无趋势模型参数估计(因变量:Δ2Xt

表5-8 有截距无趋势模型参数估计(因变量:Δ2Xt

表5-9 有截距有趋势模型参数估计(因变量:Δ2Xt

(www.xing528.com)

表5-10 x一阶差分序列单位根检验

表中数据表明,三种模型的ADF值均小于其临界值,x一阶差分是平稳序列,即x是一阶平稳的,x ~I(1),Δ(x)~I(0)。

下游花园口径流序列z的单位根计算结果见表5-11~表5-13,检验结果见表5-14,三种模型的ADF统计量均大于1%显著水平的临界值,因此序列z是非平稳的。

表5-11 无截距无趋势模型参数估计(因变量:ΔXt

表5-12 有截距无趋势模型参数估计(因变量:ΔXt

表5-13 有截距有趋势模型参数估计(因变量:ΔXt

表5-14 z序列单位根检验

z一阶差分序列单位根计算结果见表5-15~表5-17,检验结果见表5-18。

表5-15 无截距无趋势模型参数估计(因变量:Δ2Xt

表5-16 有截距无趋势模型参数估计(因变量:Δ2Xt

表5-17 有截距有趋势模型参数估计(因变量:Δ2Xt

表5-18 z一阶差分序列单位根检验

同样,三种模型的ADF值均小于其临界值,z一阶差分是平稳序列,即z是一阶平稳的,z~I(1),Δz~I(0)。

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