不久，他们就进入了匈奴人的活动范围。张骞带领手下人正想迅速通过时，不巧被匈奴士兵发现了。这一百多人怎么能是匈奴大军的对手！匈奴单于听说抓住了汉朝使臣，就问张骞：“你们要到哪个国家去呀？”张骞回答道：“我们要到月氏国去。”单于并没有想到汉使是去联络月氏国打匈奴的，但他不允许汉使通过自己的地盘。张骞被留下做了人质，和手下随从去给匈奴的右贤王牧羊。
张骞出使西域。
张骞不甘心失败，一直想逃走。有一天，他和堂邑父等几个人商量好，趁匈奴看守放松警惕的时候，偷了几匹骆驼和骏马，向西逃去。
大沙漠一望无边，没有食物和水，张骞等人又渴又饿，一连走了十几天，累得走都走不动了。在大家几乎都绝望的时候，终于到了一个水草丰美的地方，而且有很多鸟儿和野兽，这时候，堂邑父使出看家本领，箭无虚发，射中很多鸟兽，大伙就生吃了。
翻过葱岭（今帕米尔高原），他们来到了大宛国。这里风光独特，人也都是高鼻梁、蓝眼睛、大胡子，跟汉朝人完全不一样。听说张骞从汉朝来，都非常羡慕。(www.xing528.com)
大宛国王早就听说东方有一个神奇的国家，金银财宝多得用不完，很想和汉朝来往，一听说汉使来了，当然很高兴。张骞举着符节，对大宛王说：“我奉汉朝皇帝的命令，出使月氏国，中途被匈奴人扣留，现在来到贵国，如果大王能派人把我们送到月氏国去，我们汉朝皇帝一定会重重地感谢你们的。”
大宛国王说：“当然可以。这儿到月氏国，还要经过康居国，汉使尽可放心，我派骑兵和翻译把你们送去就是了。”
张骞等人到了康居后，康居王也很热情，又派人把他们送到月氏国。再说月氏国，自从被匈奴打败后，向西逃到葱岭，联合大夏国建立了一个国家，叫作大月氏国。这些年来，他们无忧无虑，种地放羊，生活很美满，时间一长，就把报仇的事给淡忘了。
张骞见到月氏国王后，表明自己的来意，劝他和汉朝联合对付匈奴。可是，月氏人老是借口路太远、力量不够来岔开话题，张骞感到很失望。
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