无奈之下的大石找机会杀死了看守他的萧乙薛和坡里括，召集自己的亲信部属，连夜离开辽主行营，向西北方向，向辽阔的草原大漠疾驰而去……
耶律延禧率军东征，结果用脚趾头都能想得出来。他一开始打了几次胜仗，收复了天德军（今内蒙古自治区乌拉特前旗东北方）、云内州等地，随即在南下武州（今山西省神池县）的途中遭遇金兵主力，一番厮杀，几乎全军覆没，但耶律延禧却再一次成功地逃脱了。
契丹辽朝的西北各城、各部族陆续降金，耶律延禧到处流窜，如同丧家之犬。到了第二年，也就是1125年的正月，游牧在天德军附近的党项族小斛禄部来人找到耶律延禧，表示愿意收留他。耶律延禧喜出望外，急忙从阴山南面启程，越过一片沙漠前去投靠。在沙漠中，女真骑兵突然出现，耶律延禧抢了部将张仁贵的马才得以逃出生天。
到了二月份，一向福薄却命大、屡败屡逃的耶律延禧终于做了女真人的俘虏，地方是在应州东面，而至于他是被小斛禄人裹挟着来到这地方的，还是被他们赶出来的，可就没有人知道了。根据史书记载，小斛禄部随即投降了金朝。
金太宗吴乞买降封耶律延禧为海滨王，软禁在极北苦寒之地。这个昏君是在1128年病死的，终年54岁。
复国的千钧重担，至此彻底落到耶律大石一个人肩上了。
耶律大石西行以后，他的身影在中国史书中逐渐被淡化了，相反，在中亚细亚穆斯林史料中却日益清晰起来。13世纪的伊朗史学家志费尼曾经撰写过一部鸿篇巨著，书名叫《世界征服者史》，主体为叙述成吉思汗及其子孙的多次西征，也兼及中亚细亚尤其是河中地区数百年间的王朝兴替。《世界征服者史》中这样描写耶律大石的西行——
（契丹人）他们的老家在契丹，在那里他们是有权有势的人物。某种强有力的因素使他们离开他们的国家，因此他们被迫流亡，去履危涉险，经受跋涉的辛劳。他们把他们的王公和首领称为菊儿汗，即众汗之汗。当他（指耶律大石）离开契丹时，他由八十名他的家人和部下陪同，尽管据另一种说法，他是由一支极庞大的部属随同……
先不用管那明显不靠谱的“另一种说法”，前面那句话，原文措辞含糊，既可以解释为“家人和部下，总共八十人”，也可以解释为“八十名家人和其他一些随行的部下”。如果按照后一种解释，那么和《辽史》所说的二百人就基本上可以吻合了。不过无论八十还是二百，肯定都是约数，实际数字不可能没有零头。综合上述两种史料，可以得出下述的大致结论：(www.xing528.com)
一、大石西行，所带的部属很少，最多不过两百余人。
二、部属中，有一部分或绝大多数是他的族人（契丹人），也有其他民族的战士（汉人、奚人或渤海人）。
耶律大石就靠这两百多人，想要积聚力量，复兴契丹辽朝，希望无疑是很渺茫的。按照大石的想法，在契丹辽西北部还有一些驻军，此外西北各游牧民族尚未尽数臣服于新兴的金朝，他希望得到这些势力的支持，从而积攒一支像样的军队出来。
无论是想要收编西北驻军，还是想赢得游牧民族的支持，都不可能没有一个名号去说事儿，所谓“名不正则言不顺”。由于这个原因，大石才刚离开辽主行营，就自称为王，并且按照契丹辽朝的传统，给自己的那两百多名随从封官赏爵，设置了南、北两面官署。
前面说过，契丹辽朝官分南北，北面官管游牧民族事务，南面官管汉族事务，由此也可反证大石带出辽主行营的是一支混编部队，不全部是契丹人，也有相当比例的汉人，否则就无法设置南面官。
自立为王，是大石军事、政治生涯中的一个重要转折点，从此他就可以“名正言顺”地脱离耶律延禧的掌控，独行其是了。当然，他不可能像耶律淳那样自称皇帝。一方面，耶律延禧仍然在世，过于明显的分裂举动只会给自己此后行动造成不必要的阻碍，会被不明真相的群众看作“篡位”“叛逆”——当年萧干就犯过这种错误，大石可不能重蹈覆辙；另一方面，大石的皇室血统实在太过疏远了，直接称帝也确实难以服众。
但是，不要忘记大石曾经说过这样的话：“我们就算拥立了十个耶律淳，终究都是太祖皇帝的子孙，总比没有统属，被迫向女真人乞求活命要好啊！”同为辽太祖阿保机的子孙，大石肯定认为自己也是有当皇帝的资格的，如果血缘较近的皇族都已经没有领导民众复国的希望了，那么他自然有资格站出来振臂一呼。
比起汉末的刘备来，大石的宗室身份要靠谱多了，而刘备不也在汉献帝下台以后自称了皇帝吗？刘备称帝的当时，产生了非常不好的影响，据说原本大批中原士大夫心怀汉室，纷纷逃来四川投奔他“汉中王”，而从此以后大家却都灰心失望，不再有人往四川跑了。然而历史长河又流过了近千年的时间，原本的蜀汉割据政权在此时的民众心中已经转化为正统王朝，刘备从枭雄变成了英雄，有这个英雄的例子摆在前面，所以只要时机成熟，大石肯定是当仁不让的。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
