金融工程：定义、发展与专业

专业详解

美国大学里这门学科的有相当多的名称：Financial Engineering/Computational Finance/Financial Mathematics/Quantitative Finance/Mathematical Finance，但是本质上其实都是一样的科目，我们可以统称为金融工程。

首先我们需要对金融工程概念进行了解和定义：

金融工程学是20世纪80年代末90年代初，随着公司财务、商业银行、投资银行与证券投资业务的迅速发展而诞生的一门工程型的新兴交叉学科。它作为现代金融学的最新发展，标志着金融科学走向产品化和工程化。

金融工程一词早在20世纪50年代就曾出现在文献中，译自英文Financial Engineering。金融工程最初的狭义定义是组合金融工具（主要包括形形色色的衍生工具）和风险管理技术的研究。随着20世纪70、80年代以来金融创新、金融自由化浪潮席卷西方，人们对金融工程的认识迅速拓宽。但金融工程学科实质定义是由约翰·芬尼迪（John Finnerty，1988）提出的：金融工程是创造性地解决金融问题而进行的包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发和应用。

成立于1991年的“国际金融工程师学会”把准确地界定这一新兴学科作为自己的职责之一，并推出广义的金融工程学的定义：金融工程是将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。

这里的金融产品是广义的。它既包括金融商品（所有在金融市场交易的金融工具如股票、债券、期货、期权、互换等都看作是金融商品），也包括金融服务（结算、清算、发行、承销等都是金融服务）。而设计、开发和实施新型金融产品的目的是为了创造性地解决金融问题，在了解了金融工程专业的概念和主要研究领域之后，我们将会引入一个在华尔街十分流行的词汇：quant，大部分的金融工程专业的学生以后都是从事quant的工作。

美国大学的金融工程专业一般都是由商学院、计算机学院（工程学院）和数学系合开的。课程设置也是和金融有比较大的区别，录取时更加关注申请人的计算机和数理背景，是理工科学生以后想从事金融行业的一个不错的途径。

不论你是什么专业，一般学校对于GPA的要求一般会是在3.0+，比较好的学校的要求会更高，像Columbia University和Chicago University近几年的学生录取的GPA都是3.5+。下面我们从学校录取的要求来看看如果我们申请这个专业的话，需要从哪几方面准备：

申请背景➤➤

就专业背景来说，大多数金融工程专业比较偏爱理工科背景的学生：计算机专业，数学专业等，这也是由这个专业的性质和课程的设置决定的。当然这不意味着商科背景的申请人在申请的时候就会处在一个相对劣势的地位。关键还是提升自身背景以适应学校的要求。

下面我们先来看看几个学校对申请背景方面的要求，我们从这些要求中可以管中窥豹，基本了解学校对申请人背景的要求：

首先来看学校对自己较为青睐的申请人的背景的描述：

其次是学校对录取标准的描述：(www.xing528.com)

最后我们来看一看学校已经录取的学生的专业分布情况：

University of California, Berkeley

首先看看学校开设的Master of Financial Engineering（MFE）项目对学生的背景要求的描述：

其次是学校的已经录取的学生的：UC Berkeley MFE Class profle

从上面对学校的介绍中，我们可以看出金融工程专业对于数学和计算机背景的要求都是很高的，而各专业都有一定的可能被这个专业所录取，所以总得来讲，金融工程专业、商科背景和理工科背景的学生都是可以申请的，关键还是要让自己的背景符合学校对申请人的要求。后面的案例分析部分我们会对理工科背景和商科背景的学生给出分别的分析。

标准化考试成绩➤➤

众所周知，美国大学对于国际学生的TOEFL分数是一定可以接受的，而IELTS成绩接受程度就极其有限了，而一般接受IELTS的学校对于IELTS分数的要求在同等程度上也是高于对TOEFL分数的要求。所以不建议申请美国学校的申请人考IELTS。

另一项英语考试就是GMAT/GRE成绩，一般来讲，设在商学院下面的金融工程会接受GMAT成绩，比如Carnegie Mellon University, University of California, Berkeley；而GRE成绩的接受程度则比GMAT高得多，无论是设在商学院、工程学院或者数学系下，大都会接受GRE成绩，所以如果非要在两者之中选择一个考试的话，建议选择认可度较高的GRE（有些学校还会要求申请人考试GRE SUB，一般是Math，来证明申请人的数学能力）。

有时候一个好的GRE成绩会对整个申请产生不小的影响，因为在Admission Committee看来，GRE成绩是对一个申请人学术和研究能力的一个有力的说明，有一个较高的GRE成绩对整个申请绝对是有百利而无一害。

工作经历➤➤

虽然学校对工作经验没有说硬性的必须要求，但是建议申请人有时间一定要从事一定的实习。我们也可以看一下学校对于工作经验方面的要求。

可以从上面的图表看出，学校还是希望申请人有一定的相关行业的工作经验的。因为MFE作为一种professional education比较关注就业，如果能够在读这个专业之前就能够有一定的从业经验的话，那么将来就业也会容易得多。

典型院校和要求