有些客户出于某种特殊需要，同银行签订特殊日期或带零头日期（78 天或227 天等）的远期外汇合同，这种交易叫零星远期外汇交易（简称零星交易），其交易中使用的汇率是根据远期外汇市场上的有关汇率推算出来的。
零星交易也叫非标准日远期交易。远期外汇交易一般是整月交易，如1 个月、2 个月、3 个月、6 个月、9 个月、12 个月等，若银行报出的2 个月期远期汇率实际上就是在11月3日交割的远期外汇的汇率，当客户在9月1 日要购买或出售11月10 日交割的远期外汇时，这种非标准日期的远期外汇交易就是零星交易。
零星交易远期汇率的推算步骤：第一步，求出不规则起息日的前后两个规则起息日之间的远期差价变化额；第二步，求出不规则起息日的前后两个规则起息日之间平均每天的远期差价变化额；第三步，求出不规则起息日与前一个规则起息日之间的远期差价额；第四步，用前一个规则起息日的远期差价加上第三步求出的远期差价额，即为不规则起息日的远期差价；第五步，在即期汇率基础上加上或减去第三步求出的不规则起息日的远期差价。
【例5-3】已知某年6月6 日USD/JPY 的外汇行情如下：
求：当年7月20 日交割的远期汇率。
解：
（1）求出不规则起息日（7月20 日）的前后两个规则起息日之间的远期差价变化额。
买价的远期差价变化额为：-130-（-80）＝-50[1]
卖价的远期差价变化额为：-115-（-70）＝-45
（2）求出不规则起息日（7月20 日）的前后两个规则起息日之间平均每天的远期差价变化额。7月20 日的前一个规则起息日是1 个月远期的交割日7月8 日，后一个规则起息日是2 个月远期的交割日8月8 日，两者之间相差31 天，于是可计算得到平均每天的远期差价变化额。
买价平均每天的远期差价变化额：（-50）÷31≈-1.61
卖价平均每天的远期差价变化额：（-45）÷31≈-1.45(www.xing528.com)
（3）用平均每天的远期差价变化额乘以不规则起息日（7月20 日）与前一个规则起息日7月8 日之间相差的天数（12 天），可求出不规则起息日与前一个规则起息日之间的远期差价额。
买价：（-1.61）×12≈-19.32
卖价：（-1.45）×12≈-17.40
（4）用前一个规则起息日的远期差价加上前一步求出的远期差价额，即可得到不规则起息日的远期差价。
买价的远期差价＝-80＋（-19.32）＝-99.32
卖价的远期差价＝-70＋（-17.40）＝-87.40
（5）在即期汇率基础上加上不规则起息日的远期差价，即可得到7月20 日的远期汇率。
买价＝95.09＋（-0.993 2）＝94.096 8
卖价＝95.19＋（-0.874 0）＝94.316 0
根据上述计算结果，7月20 日交割的USD/JPY 远期汇率为94.096 8/94.316 0 （或94.10/32）。
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