在信息相对不对称和闭塞滞后情况下，同业微观主体和银行业追逐利润的市场行为趋同会导致银行业信贷风险暴露，出现风险行业化、区域化集中的现象，致使影响银行业稳定性的集体事件的发生。这就为商业银行的区域信贷资产管理提出了严峻的挑战。对此，商业银行需要读懂当地的“信用环境”状况，科学度量区域的信贷资产质量情况，通过强化区域信贷风险的指标监测和研究区域信贷质量指数，来实现区域信贷风险的科学管控。
（一）区域信贷风险的指标监测体系
商业银行区域信贷风险的指标监测体系
商业银行应当牢牢树立“风险都是计算出来”的信贷经营理念，积极构建区域信贷风险的指标监测体系。如图所示，商业银行的区域信贷风险监测内容涉及风险范畴的各种类型，应当侧重从信贷业务和实体经济关系角度定位风险内容，主要涵盖以下五类指标：
1.信贷支持水平。通过该指标可以防止过度信贷对实体经济的泡沫风险，以及信贷不足的滞后风险。实体经济的需求是衡量银行业风险杠杆总量合理水平需把握的“度”的客观准绳。银行信贷投入实体经济是发挥货币政策传导路径的重要一环，如果过度投放则会形成泡沫，如果投放不足则影响经济发展动力。商业银行通过用贷款汇总发生额与GDP指标的比值构建指标可有效反映信贷支持实体经济的程度。
2.信贷运作效率。通过该指标可以防止信贷周转效率低影响实体经济的运作风险。微观主体信贷行为周期作用于金融机构信贷投放周期，反映了信贷周转的效率，从而反映出同等货币供应情况下银行业风险杠杆作用于实体经济的效率。通常情况下，高效率低风险，而低效率高风险。商业银行可根据微观个体信贷业务整个过程构建贷款周转次数和贷款周转天数，反映金融机构信贷周转效率。其中，贷款周转次数是指信贷资金在一年内从投放、使用到收回完成周转的次数；贷款周转天数是指信贷资金从投放、使用到收回所需要的天数。
3.信贷质量。通过该指标可以防止信贷质量低下引起的信用风险。信贷质量主要是指金融机构信贷业务的五级分类情况，国际上通用不良率来反映。商业银行通过分析企业客户每笔信贷业务的还款履约动态情况，汇总统计贷款逾期情况，实现信贷业务不良率指标的构建。
4.信贷集中度。通过该指标可以防止信贷过度集中对于实体经济可持续发展的风险。根据研究目的的不同，信贷集中度一般可分为客户、行业、业务品种、地区等多个维度，比如贷款大户、行业贷款大户、地区贷款大户等。征信系统由于记录了微观个体每一笔信贷业务记录，采集了每笔信贷业务合同的主要信息，商业银行可分地区、分行业、分业务品种排列出大户序列，以前100户大户贷款总额占比作为信贷集中程度的量化指标，来分析区域信贷集中度情况。
5.信贷异地流动。通过该指标可以防止异地贷款过度影响本地实体经济发展的区域调度风险。异地贷款是指商业银行把资金投往非本地区的微观个体客户，本地实体经济将错失相应的资金支持，产生机会成本。同时，商业银行所承担的信贷信用风险由本地转移到外地，本地金融机构的效益受限于外地客户的信用状况，如果贷款过度流出，不仅本地实体经济面临投资资金外流问题，也将面临外地信贷信用风险大量流入本地的问题。因此，商业银行在监测风险时应考虑异地信贷流出情况。(www.xing528.com)
（二）“四大”指标：区域信贷质量指数的信贷分析逻辑体系
1.认清楚“区域”维度的信用环境：构建区域信贷质量指数的逻辑起点
商业银行必须搞清楚经济学意义上的“信用环境”，进而科学理解基于“区域”维度的“信用环境”问题。这是商业银行构建区域信贷质量指数的逻辑起点。信用经济是市场经济发展的高级阶段。当前我国经济持续高速增长，根据信用经济理论及发达国家经验，在市场经济环境下，当国家人均GDP超过2000美元时，其市场交易形态将转变为以信用交易为主的形态。结合国内经济发展现状，多种迹象表明，我国现已进入“信用经济时代”。在国外，对信用环境产生及发展，学者们研究认为信用经历了从“道德意义”到“经济意义”转变，良好的信用环境对经济发展具有促进作用（马克思·韦伯，1998；Fukuyama，1995）。在信用环境评价上，主要为著名的评级机构的经验做法：标准普尔和穆迪公司在信用环境评价中，将政治、经济、社会作为主权评级的基本因素；世界银行《全球商业环境评价》选取开业、审批、员工招聘等指标对各国和地区的商业信用环境进行评价并排名；JP摩根银行的信用矩阵法，麦肯锡咨询公司的信用组合观点及信用卡风险评估方法等。在国内，张维迎等（2002）首次通过我国跨省的信用调查数据，对信任的来源及影响因素进行分析，得到一个地区能否被人们所信任与交易被重复的可能性、交易程度、教育水平等因素紧密相关；张淳清等（2008）在界定信用环境基础上，提出经济、政府、制度、文化是影响信用环境的主要因素；刘凤委等（2009）通过实证分析认为地区间信任差异将导致区域商业信用模式的差异，将影响企业交易行为和契约结构；姚小义等（2013）考虑到经济发展环境、金融环境、行政环境、信息技术环境、文化教育环境，构建了包含5个层面17个具体指标的区域信用环境评价指标体系，并进行实证分析；郝嵘，关伟（2014）分析影响区域信用环境因素，构建了含有7个准则层、15个领域层、54个指标层的区域信用环境评价指标体系。信任是市场经济的道德基础，是形成信用环境的前提。不同区域之间存在的信任差异是产生区域维度信用环境问题的主要原因。对此，如图所示，商业银行可以通过积极构建“区域”维度的信用环境评价体系，来实现对信用环境的科学估测。
商业银行的“区域”维度的信用环境评价指标体系
2.区域信贷质量指数的“四大指标”：区域信贷风险的“照妖镜”
区域信贷资产质量指数是区域信贷风险的“照妖镜”，能够直观地映射出区域信用环境在信贷领域的状况，是对区域信贷风险状况的直接反映，包括平均损失率、信贷资产相对不良率、不良信贷资产增长率和区域信贷扩张系数“四大”指标。信贷资产平均损失率反映了区域信贷资产的整体损失程度。信贷资产相对不良率是区域不良信贷资产率与全行平均不良信贷资产率的比值，其中不良资产指五级分类中的次级、可疑和损失类信贷资产。不良信贷资产增长率则反映了不良信贷资产的增长变化情况。区域信贷扩展系数=区域信贷余额增长率-全行信贷余额增长率。区域信贷扩展系数是商业银行衡量因信贷规模变动而造成信贷风险上升的重要指标。该指标最适区间为0～1。若该指标大于1，说明区域信贷增长速度过快；若小于0，则认为区域信贷增长相对较慢；当区域信贷扩张系数小于全行平均信贷增长率的相反数时，表明该区域信贷处于萎缩状态。信贷扩张系数过高或过低都可能导致风险上升。该指标侧重点是因区域信贷投放速度过快而产生的扩张性风险。商业银行通过研究当地的区域信贷质量指数，结合区域内全口径金融机构不良率的分布情况，基本可以判断该区域的信贷资产质量情况，推断出当地的信用环境状况和区域内的企业恶意逃废债情况，进而作出区域信贷风险管控措施，合理规避区域信贷风险的发生频率。
【信贷反思录】商业银行如何有效分析区域信用环境？
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