场内证券交易特别规定及事项+证券投资基金基础知识

1.大宗交易

◎大宗交易是指单笔数额较大的证券买卖。

◎上海证券交易所接受大宗交易的时间为每个交易日的9：30—11：30、13：00—15：30。

◎深圳证券交易所启用综合协议交易平台，取代原有大宗交易系统，接受交易用户申报的时间为每个交易日的9：15—11：30、13：00—15：30。

2.固定收益证券综合电子平台

◎交易商在固定收益平台申报卖出固定收益证券的数量，不得超过其证券账户内可交易余额。

◎交易商当日买入的固定收益证券，当日可以卖出。当日被待交收处理的固定收益证券，下一交易日可以卖出。

◎在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为0.001元，申报数量单位为1手（1手为1000元面值）。

◎交易价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%。涨跌幅价格计算公式为：涨跌幅价格＝前一交易日参考价格×（1±10%）。式中，前一交易日参考价格为该日全部交易的加权平均价，该日无成交的为上一交易日的加权平均价，以此类推。

3.回转交易

◎证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。根据我国现行的有关交易制度规定：

债券竞价交易和权证交易实行当日回转交易，即投资者可以在交易日的任何营业时间内反向卖出已买入但未完成交收的债券和权证。

B股实行次交易日起回转交易。

深圳证券交易所对专项资产管理计划收益权份额协议交易也实行当日回转交易。

4.开盘价和收盘价

◎证券交易所证券交易的开盘价为当日证券的第一笔成交价。

证券的开盘价格通过集合竞价方式产生。不能产生开盘价的，以连续竞价方式产生。(www.xing528.com)

按集合竞价产生开盘价后，未成交的买卖申报仍然有效，并按原申报顺序自动进入连续竞价。

◎上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

◎深圳证券交易所证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

5.除权与除息

◎因送股或配股而形成的剔除行为称为除权，因派息而引起的剔除行为称为除息。

◎除权（息）参考价＝（前收盘价-现金红利+配股价格×股份变动比例）／（1+股份变动比例）

一鸣证书教研组考点分析：

理解场内证券交易特别规定及事项。本考点小知识点较多，重点考查每种特殊交易与事项的具体规定。

【典型例题24】

单选：关于在上海证券交易所固定收益平台进行的固定收益证券现券交易，下列说法错误的是（　　）。

A.交易商当日买入的固定收益证券，当日可以卖出

B.交易价格涨跌幅限制比例为10%

C.申报价格变动单位为0.01元

D.交易商在固定收益平台申报卖出固定收益证券的数量，不得超过其证券账户内可交易余额

【答案】C

【解析】在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为0.001元。