中国科技金融应用与创新案例研究：商业银行效率测算结果分析

根据DEA模型的分析原理，运用DEAP 2.1软件对上面的数据进行效率计算，可以得到银行的综合技术效率、纯技术效率和规模效率。现分别对效率值的测度结果进行分析。

1.综合技术效率

由表3-15可以看出，我国商业银行的年度综合技术效率均值较高，总体来说符合我国银行业这5年来的实际发展情况。随着金融业改革的不断深化，我国商业银行的现代化步伐也越来越快。商业银行的股权结构变得更加灵活，公司治理结构更为完善，内控机制也越发健全，与外国优秀商业银行的综合技术效率差距越来越小。但是我们还应发现，国内商业银行个体之间还存在不小的差距，这说明我国商业银行综合技术效率的增长并不均衡。

表3-15　我国商业银行2012—2016年综合技术效率值

我国国有商业银行与其他股份制银行相比，在较长的时间内处于垄断地位，积累了丰富的优质客户资源和雄厚的资金实力，在市场竞争中具有很大的优势。从表3-15中可以看出，2012—2016年我国国有银行的综合技术效率值虽在个别年度略有小幅回落，但总体呈上升趋势。另外我们还应看到，虽然国有银行的效率值在不断增大，但是绝大多数时候与平均水平相比仍存在一定差距，只是在2015年的表现超过了平均水平，这是因为当年民生银行和招商银行拉低了综合技术效率的平均值。国有银行中，农业银行的综合技术效率一直都比较低，2012年以前还达不到0.7，表现较好的是工商银行和交通银行。工商银行已经连续数年被《银行家》杂志评为全球资本实力最为雄厚的银行，国际化程度已经成为国内银行的标杆，其管理能力和业务创新能力等技术水平正在逐步与国际标准接轨，因此工商银行的综合技术效率值一直相对较高，多年来位于效率值的前沿面上。交通银行作为最早进行股份制改革的国有银行，其管理水平和创新能力在国有银行中也名列前茅。从国有银行综合技术效率的整体表现水平可以看出，大量垄断经济资源和行政资源并没有为其技术效率的提高做出多少贡献。

股份制银行的综合技术效率值除了2015年之外均整体高于银行业的平均水平，这说明股份制银行的经营管理水平在国内普遍是较为先进的，且业务创新能力较强。其中，浦发银行和兴业银行的综合技术效率在股份制银行里表现较好，多年处于效率的前沿面上，这也说明股份制银行由于面临比国有银行更大的生存压力，所以普遍具有较强的竞争意识，因而经营也更有效率。而2015年的异常值，是由民生银行和招商银行带来的。分析这两家银行当年的报表，可以看出民生银行和招商银行的不良贷款率都增加较多，可能给这两家银行的经营效率带来了负面影响。

下面对全部样本银行、国有银行和股份制银行的平均综合技术效率值做对比分析，详情如图3-2所示。

图3-2　我国商业银行综合技术效率变化趋势图

从图3-2中可以看出，2012—2016年我国全部样本银行、国有银行和股份制银行的平均综合技术效率之间相差并不是很大，都达到了0.9以上的水平，股份制商业银行的平均综合技术效率普遍高于国有银行的平均值，而国有银行的平均综合技术效率则普遍低于全部样本银行的平均值，2015年例外。从国有银行和股份制银行两者平均技术效率变化趋势看，近年来差距越来越小，2012年两者综合技术效率均值差距最大时也不过相差0.02。这大概是由于我国金融业改革不断深化和金融科技的迅猛发展倒逼我国商业银行在公司治理和经营方面做出改变而导致的。特别是对国有银行而言，清晰的公司治理结构、灵活的经营管理机制和大量的业务创新都对其综合技术效率的提高产生了极大的促进作用，提升了其综合竞争能力和利润水平。

综上分析，我国商业银行的综合技术效率整体发展较好，且随着科技金融的不断深化还有进一步提高的可能性。在这种情况下，国有银行和股份制银行的经营效率愈发接近，同时受财务指标的影响较大，要想保证在经营效率的比较中占据优势，就应该从资产负债表的指标着手，在经营和管理时应注重开展利润较高的中间业务，同时做好严格的授信资格审查和资产证券化工作，在事前和事后都做到降低不良贷款率。

2.纯技术效率

从表3-16可以得出，我国商业银行的纯技术效率整体相对较高，但也有个别银行的效率一直偏低，这与银行的实际经营情况是吻合的。

表3-16　我国商业银行2012—2016年纯技术效率值

就国有银行来说，工商银行、建设银行、中国银行和交通银行的纯技术效率都非常高，多年都处于前沿面上，这说明我国国有银行的经营管理水平已经比较高，市场化运营机制也在稳步推进。农业银行的纯技术效率较差，一直在0.7、0.8左右徘徊，这印证了农行作为国有银行中唯一一家定位于服务“三农”且进行股份制改革最晚的银行，其经营管理水平、公司治理机制和业务创新能力与其他国有银行相比存在较大差距，必须加快其市场化改革的步伐。股份制商业银行中，南京银行、宁波银行、浦发银行和兴业银行的纯技术效率较高，有3年处在纯技术效率的前沿面上；其次是平安银行、华夏银行和中信银行，分别有2年处在纯技术效率的前沿面上；其余的股份制银行纯技术效率也相对较高，与前沿面的差距不大。这说明我国股份制银行的经营管理水平和业务水平整体较高。(www.xing528.com)

下面对全部样本银行、国有银行和股份制银行的平均纯技术效率变化趋势做对比分析，详情如图3-3所示。

图3-3　我国商业银行纯技术效率变化趋势图

从图3-3可以看出，我国股份制商业银行的平均纯技术效率一直高于国有商业银行，这与其他学者在研究我国商业银行效率时得到的结论是一致的。尽管国有银行近年来不管是经营管理水平还是业务创新能力都得到了极大提高，但是股份制商业银行的长期发展还是积累了一些经营管理方面的经验，相对于国有银行多了一些纯技术优势。2012—2016年，国有银行与股份制银行两者之间纯技术效率的差距越来越小，这说明随着金融改革的深化，并且国有银行在市场竞争中又面临互联网企业试图抢占金融市场份额的压力，其内部治理水平和金融创新能力都在迅速提高。从图3-3中可以明显看出，2015年两者纯技术效率的差距忽然收缩，这是由国有银行纯技术效率的提高和股份制银行纯技术效率的回落两方面原因造成的。随着农业现代化和新型城镇化的不断发展，国家在“三农”方面推出了推动农村产权改革、促进农村土地流转、支持农业适度规模经营等重大利好政策，给农业银行的金融创新带来了机遇。从2012年开始，农业银行陆续推出了支持国家级农业龙头企业发展的“千百工程”、解决农业主体贷款难问题的土地承包经营权抵押贷款业务等，经过几年的积累，终于在2015年初现成果。

综上分析，我国商业银行在纯技术效率方面的表现比较好，总体呈上升趋势，而国有银行与股份制银行之间的差距逐年在缩小，部分银行表现波动性较大，应深化经营管理体制和业务创新能力方面的改革，并对投入产出方面稍做调整，以应对产出没有达到最优化的状况。

3.规模效率

从表3-17可以看出，我国商业银行的规模效率连续5年整体上升，这说明随着各家银行资产规模的不断扩大，其综合利用资产的效率得到提升；但是从规模收益这一栏来看，不难发现我国大部分商业银行出现了规模收益递减状态，这说明其规模的有效利用还存在不足。

表3-17　我国商业银行2012—2016年规模效率情况

续表

从我国国有银行来看，2012年以来的平均规模效率不断提高，这说明近年来国有银行资产规模的扩张一定程度上为其规模效率的提高提供了可能性；但是规模收益情况与之并不匹配，从表3-17中可以看出，我国多数国有银行大部分年度都呈现规模收益递减的情况。具体来说，工商银行和交通银行能一直保持规模效率不变，从2012年起连续4～5年处在规模效率的前沿面上，其他3家银行的规模效率变动则相对较为明显，个别年度还出现小幅反复，而规模收益大多呈递减状态。这是因为国有银行近年来存在的“规模依赖”和“速度情结”，使其在资产规模扩张和业务范围扩展方面的增速都比较迅速，再加上大量垄断经济资源和行政资源的支持，使得其规模效率整体出现上升趋势，但是其机构和人员投入过多，资源没有得到充分利用所带来的低效率影响了其规模收益的改善。从我国股份制银行来看，南京银行、平安银行、浦发银行和兴业银行的规模效率表现最好，从2012年开始连续3～5年处于规模效率的前沿面上，且这些银行的规模收益都处于不变的状态。在股份制银行中，表现较差的是招商银行，其规模效率情况整体较差，且一直处在规模收益递减的状态，这大概是招商银行近年来降低了其资产规模扩张的速度所致。其余银行的规模效率情况相差不大，在观察期内仅存在小幅波动。股份制银行的规模收益大多数还是处于递减或者不变的状态，这说明在现有资源的充分利用上股份制银行有着我国银行业的通病，在未来还需要加以改进。

图3-4　我国商业银行规模效率变化趋势图

从图3-4可以看出，在观察期内，国有银行的整体规模效率一直高于股份制银行，这说明国有银行自身资产规模的积累以及政府在经济资源和行政资源上的倾斜使得银行的规模效率得到进一步凸显，而股份制银行由于自身资产规模比较小，业务领域和经营范围也有限，规模效率增长的空间受到抑制，其规模效率上的相对劣势也变得越发明显。

通过上面对银行综合技术效率、纯技术效率和规模效率的分析，发现我国商业银行近年来在经营结构治理和业务创新上取得的成效值得肯定，综合技术效率水平在不断提高。通过对综合技术效率的分解可知，综合技术效率无效既来源于纯技术效率无效，也来源于规模无效，且纯技术效率无效的影响作用较大。因此，要想继续提高我国商业银行的竞争力还需要在纯技术效率的提高方面下功夫。