中国科技金融应用与创新案例研究综述

经济学界对商业银行效率研究的开始时间距离现在相对较近，大约兴起于20世纪50年代，但是该领域的研究发展十分迅速。目前，国内外已有许多以商业银行效率为主题的研究和文献，讨论的主题也涉及银行效率的方方面面，本章将对此做出评析。

1.国外文献评述

通过对国外银行效率方面的研究文献进行查阅、梳理发现，国外学者对商业银行效率的研究成果主要集中在以下方面：

Alhadeff（1954）是学界最早一批对商业银行的规模大小与银行经营效率之间的关系进行研究探讨的学者之一。他在研究中采集了1938—1950年美国加州将近210多家商业银行的详细数据，通过分析得出了自己的结论：商业银行的产出存在递增的规律，而其成本规模效率存在着递减的规律。

Sehweiger和Megee（1961）以美国6 000多家银行作为样本，把总资产作为产出变量，把银行的费用成本作为投入变量，进行了深入的研究，最终得出结论：随着银行存款规模的扩张，单一制银行费用成本存在递减规律，而分支行制银行的费用成本在相同市场条件下的规模效率并不明显。

Benston Heck和Humphery（1981）在他们的研究中尝试使用了超越对数函数模型，对单一制银行和分支行制银行的效率做出比较，研究结果表明：分支行制银行的规模效率与单一制银行相比更为显著。

Berger和De Young（2001）以7 000多家美国商业银行为样本，采集了它们1993—1998年的详细数据进行实证分析之后认为，银行地域的扩张情况与银行效率之间的相关关系并不显著，无论是分布集中于一个地区的商业银行，还是分支机构跨州建立的商业银行，均有可能取得较高的经营效率。

Goran Bergendahl和Ted Lindblom（2008）采用DEA方法研究分析了瑞典储蓄银行的经营效率。他们以贷款损失、个人费用以及非利息支出作为投入指标，以贷款额、存款额以及其他收益性资产作为产出指标，最终研究表明：多数银行是具有经营效率的，特别是那些规模适中的银行，即使在传统的发展模式下仍然具有相当的发展空间。

Roberta B.Staub，Geradoda Silva e Souza和Benjamin M.Tabak（2010）采用DEA方法，以巴西的银行为研究对象，分析了它们在2000—2007年的经营效率情况。该研究通过对成本效率、技术效率和配置效率的对比分析，发现与欧洲和美国的银行相比，巴西的银行普遍成本效率偏低，且其国有银行相对外资银行和私人银行而言更加符合成本效率。该文章还通过研究得出：巴西的银行在2000—2002年这段宏观经济经历较大波动的时期出现的经济无效率，主要是由于配置无效率导致的。

Walid和Belkacem（2012）采用SFA法研究了科威特的商业银行在1994—2009年的技术效率和配置效率，研究结果显示，科威特银行业整体具有较高的效率水平，平均高达80%，并且银行效率受银行规模和员工人数的正向影响。

通过研究可知，国外学者对银行效率已经有了非常丰富的研究论述，内容也较为成熟，其研究对象不仅包括区域内的单一制银行，也包括跨区域的分支行制银行，并且除了发达国家的商业银行饱受瞩目外，发展中国家的商业银行也获得了研究者的关注。国外学者的研究内容包含研究方法、投入产出指标的选取等多个方面，其研究结论对国内学者在商业银行效率方面的研究具有极大的参照和借鉴意义。

2.国内文献评述

由于改革开放以前国内银行都是按照国家下达的计划指令来运行的，存款的吸收额和贷款的发放额都是相对固定的，不存在探讨银行效率的问题。这就导致我国学界对银行效率的研究开展较晚。随着银行市场化改革的持续深入推进，商业银行的效率问题成为一个经久不衰的热点课题。同样，数据包络分析（DEA）也成为我国学者研究银行效率问题的重要工具。(www.xing528.com)

薛峰、杨德礼（1998）最早将DEA方法引入国内对银行效率的研究领域，他们用DEA测度了我国商业银行的规模效率和技术效率，进而对商业银行的经营和管理综合效率做出了评价。

魏煜和王丽（2000）运用DEA方法研究了我国12家商业银行在1997年度的规模效率和技术效率，并根据研究结果提出：可以通过购置闲置的固定资产、提高银行职工的素质、限制可贷资金的非理性增长等途径来提高银行效率。

刘汉涛（2004）运用DEA方法测度了2000—2002年我国主要商业银行（包括四大国有银行和11家股份制银行）的经营效率，并通过研究指出：规模无效构成了银行技术无效来源的主要因素，目前随着股份制改造的完成，四大国有银行以及各股份制银行都渐渐进入规模报酬递减的经营阶段。

周强龙、徐加（2010）运用DEA法探讨了银行盈利模式与效率之间的具体关系，通过研究他们发现银行的收入结构与技术效率间呈现一种动态变化的关系，也就是说随着非利息收入在银行总收入中占比的增加，盈利模式对银行效率的正面促进效应会逐渐削弱。

周逢民、张会元等（2010）应用两阶段DEA模型评价了我国15家商业银行在2003—2007年的技术效率、纯技术效率和规模效率，并得出结论：国有银行的技术效率普遍低于股份制银行，资金的无效经营是导致这个结果的主要原因。

王兵、朱宁（2011）运用DEA法分析了2004—2009年我国27家主要商业银行的全要素生产率以及分解指数，研究发现选取的样本银行的全要素生产率的表现都十分优秀，国有银行和城市商业银行在生产率提高速度方面超过了股份制银行。

肖海霞和柴用栋（2015）则在文章中选择了SBM的方向性距离函数，并结合修正后的三阶段DEA模型，从营业网点绩效的角度比较分析了我国16家上市银行的经营效率。

杨卉（2016）收集了我国50家商业银行2005—2014年的详细数据，应用三阶段DEA模型对我国商业银行的效率进行了研究分析，并在此基础上结合Tobit模型对我国商业银行效率的影响因素进行了回归分析。

韩松、苏熊（2016）从银行运营结构入手，建立符合银行结构特征的复杂网络DEA模型，评价银行整体结构效率。该模型刻画了商业银行的营业费用和固定资产投入被同时用于负债业务、表外业务和资产业务这一特征，更加贴近现实。

黄淑颖、曹志鹏（2018）运用两阶段关联DEA模型评价了我国50家不同类型的商业银行2010—2016年各阶段的技术效率、纯技术效率和规模效率。并在此基础上对27家城市商业银行的效率进行了排名与分析，还运用Tobit模型对城市商业银行技术效率的影响因素进行了分析。

我国现有的效率研究文献，多复制了国外学者的研究模式，重视对效率相关理论的应用方面的研究，而对效率的理论性研究贡献不足。在研究过程中，我国银行业数据不完整，更新不及时，特别是非上市银行这一块存在较大空缺，导致研究文献普遍存在样本数量较少的局限。