从本节开始，我们终于要着手建立交易系统了。首先我们需要明确一些问题，例如你的资金规模，你的操作周期，你选择的技术分析工具等等。这些问题包括：
（1）我的风险偏好如何？是倾向进攻还是倾向保守的策略？
（2）我的看盘时间有多少？每天有多少时间盯盘？还是只看每天的收盘价？关注股价有多频繁？
（3）我想投入多少本金？是闲置不用的钱还是需要随时取出的？我能承担的最大风险有多大？每次亏损的底线是多少？总共的亏损底线是多少？
（4）我一年的期望收益百分比是多少？我一年操作多少次比较合适？
（5）我要依据哪种指标或哪种技术分析方法？我目前能盈利的最好用的方法是什么？
这就好像我们在打算购买一辆汽车之前要明确一些问题一样，通常要对经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪儿使用、对动力的要求、安全性等各方面进行考虑。然后再去选择合适的汽车。
做完自我准备工作之后，就可以开始建造我们的交易系统了。建立交易系统的过程是认识市场的过程，是整合交易经验的过程。对自己和对市场的客观认识，能够帮助我们更好地建立具有自己风格的正期望交易系统。做到知己知彼，百战不殆。交易者还要知道“胜可知而不可为”。我们只要建立了正期望的交易系统，盈利就在我们的系统概率之内，只要坚持执行，让概率去发挥作用总会捕捉到应得的利润。
交易系统是交易者的工具，拥有交易系统是稳定盈利的必要条件之一，但这并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得成功的良好开端，但最终能否取得成功还必须交易执行者的配合。在交易过程中最难的还是控制自己的心态。有句话说得好，“性格决定命运”，在交易中则是性格决定了交易工具的选择和交易的最终成败。
交易系统相当于赛车手的赛车，自然是动力越足、速度越快越好。但是，我们也要注重它的适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险！一般好的交易系统需要满足以下几个原则：
1.具有完整性和客观性
一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分：技术分析（进场、离场）策略、资金管理策略（加仓、减仓、止损）以及交易心理控制策略（一致执行）等子系统。交易系统的客观性有两方面的含义，其一，系统设计的基础应该建立在市场波动的客观规律之上，交易系统不是主观想象的产物；其二，系统给出的交易信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。
2.简单原则
价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于交易者及时做出快速的反应。用一套简单、精确而且高效的交易原则去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所误导。斯坦利·克罗是一位成功交易者，他将其总结为KISS法则，就是“Keep it simple，Stupid”的缩写，意思是交易原则应该尽量保持简单，直白！
3.不能过度优化
很多交易者在他们的交易系统已经通过测试达到稳定盈利水平时，还想继续优化，希望获得更好的效果。他们总是想提高胜率，扩大盈亏比，想把系统做成暴利工具。要知道一个系统有它的最优平衡点，如果你扩大它在一方面的优势，它在其他方面的优势就会减少。最后你会发现，当你过度优化使它无限拟合现阶段行情之后，下次波动风格转变时，你的系统会完全失灵。优秀的系统具有平衡之美，过度优化对盈利没有益处。
4.捕捉趋势
市场不是处于单边趋势就是处于横盘震荡，好的系统应该能够有效地对行情进行区分。把行情划分出适合操作的区间和适合空仓休息的区间。如果一个趋势系统的信号只在单边市场中出现，这无疑会大大提高胜率，赚钱便是水到渠成的事情。
5.概率作用
交易系统当然应该具有统计上的概率优势，在波动规律基础上建立起来的有效系统，能够抓住后面出现的同类上涨行情。只要是具有相似特征的图形，它产生的进场、离场、加仓和减仓的位置会大致相同。简单的事情重复做，让概率发挥作用，只要一致性地执行，经过多次交易之后总会捕捉到系统内的收益。正如大作手利弗莫尔所说的“赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者等待市场不可避免的升和跌。在股市中赌博是不会成功的”。
为了更清楚地说明建立交易系统的相关问题，我们制作了两张表格，表4-1和表4-2。我们将建立交易系统需要回答的策略上的问题列在了表4-1之中。明确了大方向上的问题之后，我们又在表4-2中从技术分析、资金管理和交易心理三方面列出了一些具体问题。
表4-1 交易系统策略问题表
表4-2 交易系统具体问题表(www.xing528.com)
我们看到，在交易系统的三个组成部分中，按重要性来说，技术分析占20%，资金管理占30%，交易心理占50%。技术分析是基础，相对重要性最低。交易心理最重要，因为它涉及执行问题。这里要再次强调一下执行的重要性，在下面一章中我们会进行更详细地介绍。交易心理是交易系统运用的“心法”！对交易盈利高低起到决定性作用。
在第2章中我们讲了技术分析，技术分析主要解决了“方向”的问题，即通过分析判断行情方向来决定是买进还是卖出。第3章中我们讲了资金管理，它主要解决了“多少”的问题，即通过历史数据测试确定开仓和加仓的资金比例，以使利润实现最大化。交易者在掌握这两章内容的基础上，只需明确交易系统所需参数，便能轻松建立起交易系统的框架。
建立完成一个交易系统之后，需要对其进行严格的历史数据测试。有人形容开发交易系统的过程就是测试、测试、再测试。经过测试，一些被忽略的问题便显现出来了。人们普遍具有选择性记忆的倾向，使用同一种方法操作，更容易记住那些做对的情况，却自动忽视那些做错的情况。第一次测试时，实际上的交易信号可能比想象的多出很多，因为系统会客观体现地出所有满足条件的信号。
另外还要注意视觉偏差，我们的股票软件通常只是按当前的波动幅度来显示当时分时线，K线图也经常是在当前屏幕内的最高价和最低价的范围之内显示。这会对你用肉眼观察当前的波动幅度造成影响，例如，一只中盘股和一只小盘股在当天的波动节奏相同，但通常小盘股的波动幅度要更大，小盘股的振幅可能达到9%，而中盘股只有5%。如果能按固定比例的价格坐标显示K线图，就可以看出两者波动幅度之间的明显差别了。
对于测试方法，视工作量而定，如果数据量较小的话，用手工或EXCEL表格足够完成测试。如果操作周期较短，又要测试时间较长的话，这时最好要用比较专业的交易软件。国内的股票软件一般只能测试进出场信号的胜率，还不能测试整个交易系统的多种绩效指标。这对广大交易者来说会有一个瓶颈，通常是国内的期货软件或国外的外汇软件更加专业，这需要有一定的软件应用能力，甚至还要具备一定的外语能力和编程能力。我们可以将股票行情数据导入到其他专业行情软件中进行测试，常用软件包括TradeBlazer、MultiCharts、TradeStation、MT4等。目前，国内比较专业的交易系统开发软件交易开拓者（Trade Blazer），已经开通了股票行情。
交易者在初期不必用到专业交易软件，最重要的还是树立系统化的交易思想，并建立起一个交易系统。成为一个系统交易者并不是一件容易的事情，你需要不断地进行学习和积累。我们认为，这些辛苦比起无谓的大量亏损来说还是相当值得的。有了系统就有了优势，至少比80%甚至90%的交易者具有更大的机会实现稳定盈利。
有些时候为了提高交易系统的绩效，我们会不切实际地设置系统条件，无限拟合当前行情，只为提高一时的绩效，这是忽视客观规律的表现。过度优化就是一个最明显的例子，下面我们将会介绍一些类似的常见误区。
1.交易系统过度优化
过度优化表现在，使交易系统无限贴近现有行情的波动特征，忽视了客观波动规律。这种针对特定行情定制的系统，等到市场波动风格发生转变时，它的效用会大打折扣。交易系统应该反映市场波动的一般特征，如果针对特征行情强行加入一些缺乏普适性的限定条件，那么系统的适用性就会降低。
交易者倾向于只注重针对胜率的优化，其实，交易者还可以在资金管理方面适当改进，这同样能提高系统的整体绩效。如果你的交易系统已经得到了充分优化，你没有必要继续追求完美的系统。有时候，正是因为系统的不完美，才为捕捉大行情留下了余地。俗话讲，过犹不及，在交易中也是如此。
2.正期望交易系统仓位越重盈利越多
我们在之前的仓位控制部分介绍过凯利公式，我们知道，既能保护本金又能实现收益最大化的仓位并不是越大越好。合理的仓位通常在30%～40%左右。合理的加仓策略是提高盈利的最有效手段，交易者应该使胜率和盈亏比达到一个相对较优的平衡。这样才能在保证资金安全和增长速度的提前下，实现收益最大化。
认为重仓交易可以实现更多盈利的想法，是急功近利的表现。一味地追求暴利，却忽视了潜在的风险。任何系统都会有一定的亏损概率，如果出现连续亏损，超过平衡的仓位就会使亏损过大，妨碍系统在后面盈利交易中快速回本。
3.看重总盈利不看重盈利分布
总盈利固然重要，但系统的稳定性也不能忽视。举一个篮球运动员得分的例子，如果球员A在5场比赛中的得分分别为8、12、50、43、7，球员B在5场比赛中的得分分别为20、25、20、23、28、24，你会选择哪个球员加入你的球队呢？答案通常是B。因为在总得分相同的情况下，球员B在每一场比赛的表现都很稳定，几乎都能发挥出较高水平，而球员A虽然有两场表现优异，但不足以证明他在多数的防守条件下，都能发挥出进攻能力。他两次好的表现，可能是因为对阵防守较差的球队。
交易系统与这个例子有着类似的道理，如果你的系统盈利主要来自极少数的几次交易，在多数时间表现并不出色，这种系统的可靠性和稳定性就不是很高。这几次大盈可能是由于很少发生的极端行情。还有可能是针对大的单边趋势做了优化。在以后的行情中，这种行情并不是普遍现象。交易系统的较大盈利越多，分布越平均，则说明你的系统的可靠性和稳定性越高，越能适应未来的行情。
4.理论上的利润，实际上做不到
一些短线系统或者R值较小的系统会经常遇到这类问题，这些系统在执行时需要在交易信号出现很短的时间内能买在当前价位。但在实际操作中，越短线的系统，越容易出现大量交易信号执行偏移的情况。系统的短线买点与卖点通常在明显的关键突破位置，这时很难按信号价格买进或卖出，滑价是常有的事情。这时的系统效果相对理论上的效果已经有了明显的差别。
还有一种执行不到交易信号的情况是，在建立系统时交易条件的设置问题，当满足交易条件时，这些系统的买入或卖出信号出现在这根K线的较低价位。这类失真的信号会使你在实际操作中无法买到理论价位。解决这些问题的办法，可以将信号发出价格设置为满足条件的下一根K线的开盘价，这样通常能以理论上的价位买进。还可以在买点与卖点加入滑价，这样就在系统中弥补了误差，使系统理论上的利润更加贴近实际情况。
衡量一个交易系统优劣的标准包括盈利能力、可靠性、稳定性、客观识别行情、合理控制仓位以及一致性地执行等等。它应该具有正确的操作理念，符合交易者性格，适合资金的风险回报，能够满足实战需要，并能够一致性地执行。在搭建完成一个正期望的交易系统之后，就正式完成了“计划你的交易”这一部分，下面就要在执行力上下功夫。交易系统在盘中比我们自己更聪明，因为系统没有人的情绪波动。在盘中做一个没有思想的执行者，一如既往地“交易你的计划”。
你如果能在股市熬十年，你应该可以不断赚钱了；你如果熬二十年，你的经验将极有借鉴的价值；如果熬过三十年，那么你定然是个极其富有的人。
——华尔街名言
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