根据第3章的理论和推导的相应结论，本章用复制误差作为研究对象，研究复制误差的各种统计性质对于模型选择和复制策略选择的敏感性。
首先，本章将通过复制误差来考察在实际操作中模型风险对交易员交易账户盈亏的影响；其次，在实际操作中影响复制误差的除了模型风险以外，还有交易员所使用的具体复制策略，因此，本章同时使用了Delta复制策略和参数复制策略来进行衍生品的复制，并观察这两种复制策略在不同模型下的表现；另外，由于参数复制策略实际上要用衍生品来对衍生品进行复制，因此，它还可能受到所使用的衍生品工具不同的影响，所以，本章也分析了复制工具的差异对于复制误差的影响；最后，在不同经济环境下，模型风险对于复制误差的影响程度可能有所差异，本章将通过改变假设的真实模型参数来刻画这一现象，从而找到不同经济环境对于复制误差的影响。
本质上，该研究最为复杂的一点在于，由于代表着交易员账户盈亏的复制误差受到上述几个方面的交叉影响，因此，我们需要控制住其他变量从多个角度用比较静态分析来讨论各个影响因素的具体影响程度，最后，再通过复制误差的具体路径来直观地展示复制误差在路径内的波动情况。
正是由于这个原因，下文的模拟结果会同时报告在不同模型下、不同复制策略下的复制误差及其相应属性。
具体而言，本章将通过数值模拟证明以下几个假说：
假说1：复制误差将受到模型选择的影响。
假说2：复制误差将受到Delta复制策略与参数复制策略这两种不同策略的影响。(www.xing528.com)
假说3：在参数复制策略中，复制误差受到不同对冲工具的影响。
假说4：不同经济环境对于模型风险的影响不同（包括三个子假说）
子假说1：现实的漂移项不同对于复制误差有影响。
子假说2：波动率的变化对于复制误差有影响。
子假说3：跳跃频率对于复制误差有影响。
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