矩阵法的基本原理是通过一个矩阵来模拟银行间资产和负债关系即银行间的市场结构关系，然后分析在不同的场景情况下，不同的损失率下，某个银行的破产如何影响其他银行的资产的情况，得出银行间系统性重要银行和风险传染的一般特性。银行在日常的经营中为了应付流动性的不足会将一定的款项存放银行同业作为一级准备的来源，这样既满足了安全性的需要，又因为获取存款利息，满足了盈利性的需要。同时，银行为了获取短期资金如法定存款准备金的不足等，需要参与银行同业拆借市场。这样，银行之间便产生了信贷关系。由于银行间的信贷关系，单家银行的倒闭势必给其他银行带来损失，如果损失额超过资本总额，该银行倒闭，依次对其他银行产生影响，最终导致系统性风险的发生。
通过银行间市场，银行之间的风险传染呈现出一个“多米诺骨牌效应”的传染形式。其在数学上的传染过程如下：在银行间的矩阵结构中，Xi，j是矩阵中的元素，表示i银行对j银行的资产，反过来也代表j银行对i银行的负债，
表示j银行在银行间市场的总负债，
表示i银行在银行间市场的总资产。假设银行j倒闭，损失率为θ，Ci为i银行的核心资本，这样在第一阶段的冲击中，其对其他行i造成的损失为θ∗Xi，j，如果θ∗Xi，j＞Ci，则银行i破产，因为此时银行j的倒闭对银行i造成的损失超过了其核心资本值，迫使其倒闭。而当i银行倒闭后，两家银行的共同倒闭结果又会导致第二阶段的冲击，j银行倒闭造成k银行的损失额为θ∗Xk，j，同时，i银行的倒闭造成k银行的损失额为θ∗Xk，i，总的损失额为θ∗Xk，j＋θ∗Xk，i＝θ∗（Xk，j＋Xk，i），若θ∗（Xk，j＋Xk，i）＞Ck，那么k银行也将倒闭。这样，原来j银行的倒闭，造成了i银行和k银行的依次倒闭，发生了传染。而随着传染的进行，银行累加的损失会增大，银行倒闭的速度和倒闭银行的规模越来越大，最终引发系统性风险爆发。(www.xing528.com)
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