兵者，诡道也。……强而避之，怒而挠之。……势均则战之，势弱则避而观之。
——《孙子兵法》
系统化交易是技术分析者的必经之路，交易者通过交易实践将交易经验总结成完善的战略和战术，这就逐步形成了交易计划，会自然而然地进入系统化交易，只有这样才能使风险可控，使绩效达到最佳。
我们常听说这样一句话，“计划你的交易，交易你的计划”，这个计划就是我们所说的交易系统，它不仅能够使我们的交易方法更具体、更明确，而且有助于在执行上保持一致性。
交易系统包括三个组成部分，分别是技术分析、资金管理和交易心理。这些是决定系统交易成功的三大关键因素。
技术分析
技术分析是交易系统的基础，它指交易者的技术分析方法和技术分析理论，它主要解决“在哪里买，在哪里卖”的问题。常见的技术分析方法和理论有：
经典的K线形态分析，如头肩顶（底）、双重顶（底）、三重顶（底）、V形顶（底）、缺口、趋势线等。
指标分析，如MACD、KDJ、RSI、MA、BOLL、VOL等。
日本蜡烛图形态分析，如早晨之星、射击之星、十字线、孕线、刺透形态、曙光初现、吞没形态、乌云盖顶、红三兵、三只乌鸦等。
技术分析理论，如道氏理论、波浪理论、江恩理论、亚当理论等。
这些技术分析方法和理论是从不同角度对市场的解读，是交易者认识市场的途径，最终达到领会市场波动的本质规律，形成自己认识到的“市场秩序”。
资金管理
资金管理是交易系统的重要组成部分，它包括仓位管理和风险控制两部分，它主要解决“买多少，卖多少”的问题。顾名思义，资金管理就是对本金的使用计划，其中的仓位管理是指开仓、加仓、减仓、清仓策略；风险控制是指止损、止盈策略。
资金管理是被很多交易者忽视的问题，它是控制风险和扩大盈利的直接手段。很多人认为仓位越重盈利越快，却没有看到暴露的风险。我们应该在具有明显优势的行情区间适量加仓，在不具有概率优势的位置降低仓位操作。(www.xing528.com)
交易心理
交易心理是交易系统的上层建筑，它包括交易者的综合素质和交易习惯的训练，它主要解决“如何做到”的问题，也就是执行的问题。交易心理看似简单，可是有些人一旦进入市场，心态就完全不一样了，像“着了魔”一样。所以说，交易者的心理控制是系统化交易最后要面对的关键问题，它决定稳定盈利的成败。
在交易系统的三大组成部分中（技术分析、资金管理、交易心理），从重要性来看，技术分析最低占20%左右，资金管理占30%，而交易心理最重要占50%。技术分析所占比重最低，但它是另外两部分的基础，没有技术分析，其他两部分则无从谈起。三大部分组成一个体系，哪个部分有问题都会影响整个系统的绩效，交易者在哪部分有短板，就应该对其多加重视，短板是首先要解决的重点。
以上是对交易系统的简要介绍，更详细的介绍可以参考《振荡指标MACD：波段操作精解》第八章中的相关内容，我们对交易系统的认识误区，交易系统的优势，建立交易系统中的误区等有详细讨论。下面我们直接开始介绍如何建立交易系统。
建立交易系统的过程就是明确一些影响交易的因素并不断改进的过程，为了更清楚地说明建立交易系统的相关问题，我们制作了如下两个表格。建立交易系统需要回答的策略问题见表9-1，需要回答的具体问题见表9-2。
表9-1 系统策略问题表
表9-2 系统具体问题表
交易者只要明确了这两张表格中的问题，就能建立起一个交易系统。建立系统之后，需要对系统的有效性和适用性进行验证。
建立了一个交易系统之后，要对其进行严格的历史数据测试。如果数据量较小，可以用手工或EXCEL表格完成测试，如果数据量较大，可以借助专业的交易软件，比如TradeBlazer、MultiCharts、TradeStation、MT4等。有了经过大量测数据验证过的正期望的交易系统，会比80%甚至90%的人有更多赢的机会。
如果你打了半小时牌，仍然不知道谁是菜鸟，那么你就是。
——“股神” 沃伦·巴菲特（Warren Buffett）
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