2020版重疾表编制：样本选择与法定准备金需求

同生命表一样，重疾表的编制也有着严格的步骤。经分办在2020版重疾表编制完成后发布了与之相对应的编制报告——《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）编制报告》^[3]（以下简称《2020版重疾表编制报告》）。毋庸置疑的是，仔细研究编制报告有利于我们更深刻地理解2020版重疾表的数据内涵。

1.样本选择

为了编制2020版重疾表，经分办收集了自重疾险产品问世至2018年底20余年的全部历史数据，梳理疾病保险产品达2900余款，覆盖81家经营重疾险业务的保险公司。2020版重疾表编制主要基于重疾险产品数据（保单占比达到77%），其他类型产品（防癌保险、豁免保费疾病保险、其他疾病保险）均未纳入。

同生命表编制一样，为避免受到第1保单年度等待期、逆选择效应和核保效应的影响，2020版重疾表编制不包含第1保单年度的经验数据（样本占比为9.1%）。所得样本数据中，0～75岁的数据量比较充分，75岁以上的高年龄样本量不到0.1%。因此，采用0～75岁样本作为2020版重疾表粗发生率的计算基础，并对高年龄重疾发生率进行合理外推。

为确保重疾发生率与定义匹配，标准定义主要采用符合2007版定义的产品数据经验。其中，0～60岁标准定义产品数据较充足，重疾发生率计算完全参考这部分数据；但61～75岁标准定义产品的数据仅占11.4%，故主要参考非标准定义产品的数据。

2020版重疾表编制样本主要由标准体保单构成。超过99.3%的重疾险保单为标准体保单，次标准体在总人群中占比仅为0.7%。统计发现，无论是采用2007版定义还是2020版定义，2014—2018年次标准体保单的重疾指数^[4]均比标准体保单的重疾指数整体上高出20%以上，尤其是第1、2保单年度则更是均高出40%以上。这意味着，次标准体有着更高的重疾发生率。由此可推测得出，编制样本的粗重疾发生率低于自然发生率。

相比于2013版重疾表的编制，2020版重疾表编制的一大主要变化在于样本选择。2013版重疾表编制时收集保单样本7500万余张、原始赔案85万余条，选用险种范围为提前给付型重疾险产品（占样本保单总数的85%）。另外，2013版重疾表编制时65岁以上的高年龄样本量占比仅为0.6%，因此仅采用0～65岁的样本作为行业重疾表粗发生率的计算基础。更多、更广的样本选择范围，给2020版重疾表的编制带来了更大的发挥空间。

2.编制步骤

2020版重疾表发生率编制分为7个步骤：

步骤1，粗重疾发生率计算。计算分病种分年龄分性别的0～75岁粗重疾发生率；

步骤2，定义调整。基于2007版定义和2020版定义的差异，获得两种定义下的粗发生率；

步骤3，波动性调整。附加95%置信度下的粗重疾发生率置信区间上限获得；^[5](www.xing528.com)

步骤4，时间调整。粗重疾发生率反映的是观察期平均时点（2016年6月30日）的重疾发生率水平，而2020版重疾表实施时点为2020年11月5日，需对这4.5年间各病种的变化率进行趋势调整，得到；

步骤5，高年龄段重疾发生率外推。根据相关文献推导出75岁以后的重疾发生率，进而得到0～105岁的发生率；

步骤6，数据修匀。采用Whittaker方法对发生率进行修匀得到表；

步骤7，远期趋势调整。重疾表将主要用作重疾险产品法定准备金评估基础表，而重疾险产品保险期限较长，根据谨慎性原则适当考虑远期恶化趋势，对表进行调整得到表。

3.趋势调整

2020版重疾表的编制步骤中，波动性调整、时间调整和远期趋势调整均整体上导致重疾发生率升高。波动性调整是为了降低重疾粗发生率的随机波动风险，时间调整和远期趋势调整则是为了使重疾发生率符合变化趋势。

2014—2018年，重疾发生率整体上呈现上升趋势。对于25病种（2007版定义），男性年均涨幅为2.3%，女性年均涨幅为5.9%；对于28病种（2020版定义），男性年均涨幅为0.7%，女性年均涨幅为2.4%。

2014—2018年，不同病种（2007版定义）的发生率变动趋势有所不同。恶性肿瘤发生率整体呈现上升趋势，男性年均涨幅为3.4%，女性年均涨幅为7.6%；急性心肌梗塞发生率也呈现上升趋势，男性年均涨幅为5.7%，女性年均涨幅为4.2%；脑中风后遗症发生率则呈现下降趋势，男性年均降幅为5.7%，女性年均降幅为8.7%。

时间调整过程中，不同病种不同年龄不同性别的趋势因子不尽相同，譬如脑中风后遗症的趋势因子区间为-10%～-5%，而恶性肿瘤（2007版定义）的趋势因子区间为0%～11%，恶性肿瘤——重度（2020版定义）的趋势因子区间为0%～5%。远期趋势调整则是将重疾发生率数据再外推到2020年后的3～5年，其中采用2007版定义的重疾发生率使用的远期趋势因子为男性3.5%、女性5.0%，采用2020版定义的重疾发生率使用的远期趋势因子为男性2.0%、女性3.0%。

2020版重疾表编制时对粗重疾发生率进行了三次数据放大，以满足未来计提充足的法定准备金所需，从而减小准备金不足导致的系统性风险。