信用风险解析报告-金融科技知识图谱

关联词：金融风险管理、信用衍生品

信用风险又称违约风险，是信用交易过程中借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。

信用风险是信用交易中出借人的风险，包括本金和利息损失，现金流中断以及收款成本增加。在一个有效市场，较高的信用风险与较高的借贷成本相关。可以基于市场参与者的评估，使用收益利差率等借贷成本度量指标来推断信用风险水平。

银行面临的主要风险是信用风险，少数客户违约可能会给银行造成巨大损失。对于大众来说，信用风险仅局限于银行贷款中的信用风险。但对于金融专业人士来说，这种风险不仅出现在贷款中，也出现在担保、承兑和证券投资等表内、表外业务中。

下面列出了一些信用风险情况（不仅局限于银行等金融机构）：

·消费者可能无法按时偿还抵押贷款、信用卡或其他贷款。

·公司无法偿还资产担保的固定或浮动债务。(www.xing528.com)

·企业或消费者在到期时不交付贸易发票。

·企业或政府债券发行人未在到期时以票息或本金付款。

·资不抵债的保险公司不支付保单。

·资不抵债的银行不将资金退还给存款人。

·政府向破产的消费者或企业提供破产保护。

针对市场主体，信用风险和信用度密切相关，市场主体信用度高，信用风险就低。但是信用风险的概念更加广泛，可以针对金融机构、产品和行业乃至国家与地区等。可以根据经验对信用风险进行统计量化，很多金融科技公司和金融机构合作尝试利用大数据和人工智能算法提供一些新的风险量化模型。