流程化控制系统架构方法与应用

1.风险管理架构

在全球信息化系统的建设中，应使用国际先进的额度管理架构，提供灵活的限额实时管控和调配能力。不但能实时控制超额交易，同时也兼顾资金运营效率的提高。贷款审批系统负责贷款的资料录入、尽职调查、有权人审批等流程，核心银行系统负责贷后管理流程，包括利率、收费、还款方式、风险分类的维护及授权。

核心银行系统、国际贸易融资交易系统，银团贷款交易系统，相关授信业务会实时发送到额度系统检查授信额度。各系统夜间批量会将日间交易数据发送到交易对账系统，同额度系统接受的额度交易进行核对，避免系统间的数据传输出现错漏。

后线分析系统通过数据下传平台接受各交易系统及风险管控系统的数据，进行各种分析，主要系统包含：利润贡献度分析系统、集团操作风险一体化监控平台、信息管理报表系统、利率风险及流动性管理分析系统、零售内部评级系统、公司内部评级系统。各个系统相互配合，互为支撑，实现了前、中、后台分离管理，将流程的细节固化在IT系统中，减少了违规操作的发生。

2.授信审批系统

（1）公司信贷管理系统

公司信贷管理系统面向公司授信贷前、贷后的管理业务，主要业务功能包括公司客户管理、公司客户信用评级、对公信贷授信审批、对公信贷发放审核、风险分类和减值准备、押品估值、不良处置、授后监控、风险预警。额度使用、贷款账务处理、利息计算、准备金的计算、计提等功能在核心银行系统实现。

对公贷款的风险分类在公司信贷管理系统中完成，分类结果通过批量接口反馈给核心银行系统。风险分类所需的对公贷款合同信息及贷款账户等相关信息通过核心银行贷款系统数据采集系统批量获取。

MM迁移率、DCF减值准备金额、当日审定的风险分类结果由公司信贷管理系统通过批量方式上传至核心银行贷款系统。公司信贷管理系统DCF减值准备金测算所需的合同、贷款账户、担保品等信息通过核心银行贷款系统数据采集系统批量获取。

（2）零售信贷审批系统

零售信贷审批系统是建立在影像资料和电子化传输的基础上，连接零售贷款前台、中台、后台，涵盖贷款受理、输机、审批等功能（包括影像传输与电子档案管理），它与决策引擎系统（第三方提供）以及数据下传平台、接口平台、短信平台、卡系统等有系统接口。

零售贷款的审批等工作都在零售信贷审批系统完成，零售信贷审批系统与核心银行贷款系统的接口有两种。一种是联机实时接口，也就是柜员在零售信贷审批系统办理业务时，通过系统实时向核心银行贷款系统查询信息，或者在零售信贷审批系统处理完毕后将相应的信息以接口的方式送给核心银行贷款系统，由核心银行贷款系统实时建立相应信息。还有一种接口方式是批量接口，零售信贷审批系统若需要相关数据进行统计、分析，可通过数据下传平台或者数据采集的方式，获取相关信息。

零售信贷审批系统原则上只保留贷前信息，不保留客户、担保品、额度的副本，部分账户信息批量导入。

图4-16 金融机构系统数据采集流程

（3）金融机构系统

金融机构系统与核心银行贷款系统的接口有两种。一种是联机实时接口，也就是柜员在金融机构系统办理业务时，通过系统实时向核心银行贷款系统查询信息，或者在金融机构系统处理完毕后将相应的信息以接口的方式送给核心银行贷款系统，由核心银行贷款系统实时建立相应信息。还有一种接口方式是批量接口，金融机构系统若需要相关数据进行统计、分析，可通过数据下传平台或数据采集的方式获取相关信息。数据采集流程如图4-16所示。

（4）全球额度管理系统(www.xing528.com)

国内金融机构的各海外分行依据国际金融市场风险控制的惯例，每笔授信业务均用额度来进行管理。国内的额度管理模式和额度管理系统一般难以满足海外银行业务发展要求。需要收集并研究海外各国分行的授信额度使用现状及国际金融业风险额度管控的先进经验，提出全新的风险额度管理框架，以满足海外分行统一授信业务发展需要，实现海外分行客户统一授信额度管理，以及实现客户层面、跨产品额度共享、集中联机控制的功能。

全球额度管理系统应实现全球集中部署、多时区7×24h不间断运行、多国语言支持，其业务功能主要包括日常额度流程处理中涉及的建立、占用、释放、控制、调剂、冻结等，以及与额度相关的数据统计。在业务范围上涵盖海外分行个人和工商客户主要业务产品（金融机构额度处理模式与工商客户额度模式相同），包括零售贷款、公司贷款、透支、贸易融资表内外业务。个别海外分行业务分别按本地及离岸业务分账簿进行业务及记账处理。系统的主要用户为海外分行相关部门、网点的客户经理。

全球额度管理系统上游产品包括零售信贷审批系统、公司信贷管理系统、国际结算及贸易融资集中化处理系统、银团贷款管理系统，各系统将建立额度、调剂、注销额度的请求发往额度管理系统。

全球额度管理系统管控下的系统包括国际结算及贸易融资集中化处理系统、银团贷款管理系统、海外核心银行系统，涵盖了对公贸易融资、备用信用证、银团贷款、双边贷款、零售贷款、金融机构贷款（资金业务）、透支业务等所有授信及表外业务。

（5）银团交易系统

国际贸易的发展增加了融资需求，所需资金数额也逐渐增大。由于巨额贷款仅靠一家银行的力量很难承担，况且风险也很大，任何银行都不愿独自承担。为了分散风险，有意发放贷款的各家银行可组成集团，每家银行认购一定的贷款份额，由一家代理行统一发放和回收，银团贷款由此产生。国际银团贷款是指借款人以委任书（Mandate Let-ter）的形式授权牵头行（Leading Bank或Managing Bank）组织银团向其提供贷款。直接参与型的国际银团贷款是在牵头行的组织下，各参与行直接与借款人签订贷款协议，按照一份共同的协议所规定的统一条件贷款给借款人，参与行与借款人之间存在着直接的债权债务关系。而间接参与型的国际银团贷款则是先由牵头行向借款人提供或承诺提供贷款，然后由牵头行把已提供的或将要提供的贷款以一定的方式转让给参与行，参与行与借款人之间一般不存在直接的债权债务关系，某些情况下借款人甚至不知道参与行的存在。银团的大小是根据项目的筹资规模决定的，银团成员少则几家，多则几十家。要提升银行海外机构的竞争力及盈利能力，必须大力发展国际银团贷款业务。

（6）核心银行系统

核心银行系统的功能基本涉及贷款整个生命周期，其中包括客户建立、管理，账户建立、管理，担保品建立、管理，贷款产品建立、管理，放款、还款、调整、计息、结息等所有账务的处理与管理。授信金额均受全球额度管理系统的审批额度实时管控。存款透支业务分为授信额度项下透支、临时透支、通融透支三种模式。根据抵押品的种类和价值确定发放额度，根据额度分层计息，高风险额度采取高利率计息，低风险额度采取低利率计息。

（7）风险缓释系统

在风险缓释系统中构建全行统一的押品估值引擎，对公、零售押品均使用该估值引擎进行贷后重估，对公押品的贷前评估通过无缝调用风险缓释系统估值引擎的方式实现。

要在信用风险缓释系统中实现信用担保机构的管理，包括信用担保机构信息的录入、维护和查询，信用担保机构担保额度管理，信用担保机构保证金管理，信用担保机构风险监控与预警等功能。

海外的风险监控预警包括抵质押品价值变动预警、贷款价值比预警。为计量风险缓释工具的风险抵补作用，风险缓释系统还支持制订判断规则、合格判断、人工调整，以及风险工具的拆分。

（8）零售内部评级管理系统

零售内部评级管理系统未来将发展成零售信用风险集市，支持零售打分卡、资产分池、综合授信以及零售贷款贷后分析与监控等应用。

核心银行系统以源表的方式每日生成数据文件，下发给零售内部评级管理系统。零售内部评级管理系统对采集的数据文件进行清洗、加载、模型计算，然后交由风险计算引擎类系统。

（9）利率及流动性风险管理分析系统

随利率市场化和金融脱媒的不断深化，商业银行资产负债的结构改变日益显著，商业银行流动性管理面临更大挑战，管理决策更加依赖于全面、准确的数据分析。同时，监管当局对商业银行的流动性风险管理也提出了更加严格的精细化管理要求。因此，在利率及流动性风险管理分析系统现有功能的基础上，需要构建利率及流动性风险管理分析系统，以满足外部监管要求，进一步提升流动性风险管理的自动化水平。