“知己知彼，百战不殆”，投资者在建立交易系统之前要先明确一下自己的各种“参数”。先做到知已，多问自己几个问题，比如：
（1）我的风险偏好如何？是倾向进攻还是倾向保守的策略？
（2）我的看盘时间有多少？每天有多少时间盯盘？还是只看每天的收盘价？关注股价有多频繁？
（3）我想投入多少本金？是闲置不用的钱还是需要随时取出的？我能承担的最大风险有多大？每次亏损的底限是多少？
（4）我一年的期望收益百分比是多少？一年中我肯定不忍受亏掉多少？
（5）我一年操作多少次比较合适？
诸如此类的问题，这好比是我们想买一辆车，就需要考虑自己的经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪使用、对动力的要求、安全性等。明确了这些问题才能选择合适的汽车。
做完“知己”的准备工作后，就可以开始建造我们的交易系统了。建立交易系统的过程是认识市场的过程，最终是要达到“知彼”。做到了“知己知彼”才有可能实现 “百战不殆”。要知道“胜可知而不可为”，我们只要建立了盈利需要的交易系统，盈利就在我们的系统概率内，只要做到严格执行，剩下的让概率去发挥作用。
交易系统是投资者的工具，拥有交易系统是持续获利的必要条件，但并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得成功的良好开端，但最终能否取得成功还必须交易执行者的配合。在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，“性格决定命运”，在投资中则是性格决定了交易工具的选择和投资的最终成败。
交易系统相当于赛车手的赛车，自然是动力越足、速度越快越好。但也要注重其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险。一般好的交易系统要满足以下几点：
（1）具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。
（2）简单原则。越简单的系统适用性越强。
（3）防止过度优化。过度优化的系统会增加特性，而减少普遍性，容易被市场淘汰。
（4）捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端，好的系统应该能把握住主要趋势，单边行情是利润的主要来源。
（5）概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行，只要是经过足够多次验证的正期望系统，一定要坚持执行，让概率发挥作用。(www.xing528.com)
为了更清楚地说明建立交易系统的相关问题，我们制作了如下两张表格，一目了然！
建立交易系统需要回答的策略上的问题见表8-1。
建立交易系统需要回答的具体问题见表8-2。
我们看到，在交易系统的三个组成部分中，按重要性来说，技术分析最低占20%左右，资金管理占30%，而交易心理最重要占50%。这里要再次强调一下执行的重要性。投资者需要认真思考表格中列出的条件问题，然后明确交易系统所需参数，便能很容易地建立起交易系统。
建立了一个交易系统后，要对其进行严格的历史测试。有人形容建立交易系统的过程就是测试、测试、再测试。是否进行科学严格的历史测试，是系统交易者与感觉交易者的一个明显区别。心理学家告诉我们，人类的心理存在着选择性记忆和选择性理解的现象，简单说，对于过去，人们总是只记住好的，例如记住了用某个方法操作的某只个股成为了大黑马，而记不住用同样的方法操作的其他很多个股却导致亏损。在股市中，人们的一个心理倾向就是强化做对的一面，即使是在黑马股上提前出局，他也会说选股和买点是正确的，而回避卖点不合理的事实。对系统的测试可以让交易者更勇敢地面对自己。
对于测试方法，可以视工作量而定，如果数据量小，那么用手工或Excel表格足够完成测试。如果操作周期较短，需要测试的时间又较长，这时最好用比较专业的交易软件。国内的股票软件一般只能测试进出场信号的成功率，还不能测试整个交易系统的盈利绩效。在测试这方面对投资者来说会有一个瓶颈，因为在系统测试方面，还是期货软件或外汇软件比较好，这需要有一定的软件应用能力，甚至外语能力和计算机编程能力。可以把行情数据导入到其他专业软件平台中进行测试，这些平台包括Trade Blazer、Multi Charts、Trade Station、MT4等。
在学习系统化交易的初期，还不用进行这么严格的测试，最重要的是先建立系统化的交易思想，明确系统中的细节原则。成为一个系统交易者不是一件简单和轻松的事情，需要不断地学习和积累，我们认为，这些辛苦比起无谓的大量亏损来说还是相当值得的。有了系统就有了优势，至少比80%甚至90%的散户都有更多赢的机会。
简单来说，一个完善的交易系统应该具有以下特征：
（1）稳定性。表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大亏损的交易都不能存在，资金回撤幅度是交易系统的一个重要评价指标。
（2）枯燥性。盈利没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥地去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人情感。
（3）简单性。交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是去付诸实施，并加以监控。简单往往最有效。
实践证明，能承受交易系统亏损期的投资者通常是市场中的赢家，因为他们知道正常的亏损是交易的一部分，没有任何人的系统能做到100%的胜率。需要接受这些小的亏损，正是这些小的亏损增大了系统的适用性，大的盈利才能被系统捕捉到。投资者往往在静态的图表上，能客观地对待已经发生的系统信号，知道依据交易信号操作是最合理的选择，但一旦交易信号发生在盘中，就很难再有盘后的那种客观，这时的主观看法成了影响系统绩效的最大潜在风险。因此，“历史的眼光”在系统应用中显得尤为重要，作为一个系统化交易者，不应该再担心“买入后是否会涨”、“会涨多少”这类预测性的问题，而应该是以对策为主，最关心的是“做对了怎么办”、“做错了怎么办”这类策略性的问题。
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