空间混合效应及其对随机效应空间面板模型的影响

在固定效应的空间面板模型中，也可以同时引入空间滞后因变量和空间误差，这就是空间混合效应，即可能同时存在这两种空间效应。为了检验这两种空间效应是否存在以及可能的影响，就需要在进行空间面板模型的回归中，对于这两类空间效应进行检验。

在采用邻近空间权重矩阵，进行固定效应空间面板模型回归之后，其Stata语句是：

. spxtregress y x1 x2 i.year， fe dvarlag（Wp）errorlag（Wp）

得到的结果如下：Wald chi2（5）值是280.67，Prob ＞chi2 =0.0000，“准R2”（Pseudo R2）值是0.1489。对数似然函数（Log likehood）值是-52530。对于这个空间误差项的Wald检验，其chi2（2）值为0，Prob ＞chi2 =0.9996。回归得到的sigma_e值是89813.99。

表6-20：固定效应空间面板模型结果（空间混合效应）

根据表6-20所示，固定效应下进行空间面板模型的回归，发现WYt和Wεt的回归系数估计值都不显著，这说明在目前这种情况下，并不同时存在这两种空间滞后效应。这里之所以强调同时存在，是因为若这两种空间效应单独进入模型的话，是有可能显著的。这在之前的回归模型中也已经证实的。但是，两种空间效应同时进入模型时，性质可能发生变化，结果是两种空间效应都不显著。(www.xing528.com)

当然，在获得这样的结论时，一定要注意其存在的前提。在这个例子中，得到这个结论的前提是回归所采用是邻近空间权重矩阵。当这个前提发生变化时，回归的结果也可能发生变化。在采用反距离空间权重矩阵，进行固定效应空间面板模型回归，其Stata语句是：

. spxtregress y x1 x2 i.year， fe dvarlag（Mp）errorlag（Mp）

得到的结果如下：Wald chi2（5）值是1406.22，Prob ＞chi2 =0.0000， “准R2”（Pseudo R2）值是0.0041。对数似然函数（Log likehood）值是-52340。对于这个空间误差项的Wald检验，其chi2（2）值为1410.77，Prob ＞chi2 =0.0000。回归得到的sigma_e值是85330.86。

表6-21：固定效应空间面板模型结果（空间混合效应与反距离权重）

比较表6-20和表6-21，采用反距离空间矩阵后，年份虚拟变量的回归系数就变得不显著了。也就是说，从这个回归结果来看，县的第二产业增加值并未随着年份的增加而出现递减的趋势。但是，WYt的回归系数从负数变成了正数，且系数绝对值从0.015增加到了2.257，是较大幅度的增加。此外，Wεt的回归系数也从负数变成了正数，且其系数绝对值从0.002增加到了2.44，也是较大幅度的增加。这两个空间滞后效应都是显著的。可见，当空间权重矩阵变换之后，空间面板模型的回归结果也会出现较大变化。