寿险精算模型实务-理赔发生率与脱退率的月化结果

理赔发生率CLM_RATE_EXP（FUT_PSTS_IDX，CLAIM_IDX）与其他脱退率ANN_LAPSE_A_PC（FUT_PSTS_IDX，SURR_IDX）均为年度值，而保单脱退模型的计算步长为月，因此需将其月化。

对于理赔发生率，不同公司对不同发生率可能采取不同的月化方式，一般存在以下3种方式：

①简单算术线性月化，即月度发生率等于年度发生率除以12；

②简单几何月化，即按照月度生存概率等于年度生存概率开1/12次方对相应发生率进行月化；

③复杂几何月化，即与其他发生率相加后进行简单几何月化得到月化发生率之和，之后按照这些发生率（可以是年度的，也可以是单独月化的）的算术占比进行分配，如有的公司对重大疾病险中的死亡率与重大疾病发生率在月化时采用这种方式。

为了对各项理赔发生率的月化方式进行参数化建模，需要再增加一张表格对其进行设置。

保单脱退模型中理赔发生率月化方法设定如表5.3.14所示，对应的变量为CLM_RATE_M_MTD（CLAIM_IDX）。

表5.3.14　事故发生率月化方法设定(www.xing528.com)

表5.3.14中填写的信息说明如下：

①Linear表示简单算术线性月化；

②Geometric表示简单几何月化；

③WA_Geometric表示复杂几何月化。

需注意的是，采用WA_Geometric进行月化的发生率，应按照不同的发生顺序分别进行月化。

上述各种理赔发生率在月化过程中，均在一定意义下隐含了某种“均匀分布”，即年度发生率均匀地分摊至每个月。但是，对于各种保单脱退率假设，其月化并不总是将年度值平摊至每个月，尤其是在交费期限以内。因此，精算模型中往往用变量SKEW_FACTOR来描述脱退率在月度之间的分布。如果认为脱退率在月度之间是均匀的，则每个月的SKEW_FACTOR均为1/12；如果认为脱退率仅在交纳保费前发生，在交费前一月的SKEW_FACTOR为1/交费频率，其他月份SKEW_FACTOR为0。如SKEW_FACTOR比较复杂，我们建议直接设定月度退保率，以提高模型代码的可读性。