保单脱退模型结构概述改为寿险精算模型实务：保单脱退模型结构

图5.3.1演示了多状态模型中保单脱退模型的结构。我们将事故发生率/保单衰减因素分成两类：一类为与保险事故相关的发生率，如死亡率、疾病发生率和意外发生率等；另一类为与保单持有者行为相关的发生率，如退保率等。

建议与每种保险事故相关的发生率采用意义比较直观的变量（如字样Q_表示死亡相关的发生率，字样CR_表示重大疾病相关的发生率、字样ACC_表示意外相关的发生率等）进行定义。之后将各个发生率映射至数组变量Q_EXP_A，映射规则同CLM_RATE_MAPPING表（见表5.2.5）定义的规则。同时，在计算各状态的将来有效保单数时，需要用到CLM_TARGET_STS表（见表5.2.6），以确定发生理赔时保单状态的变化方向。

图5.3.1　保单脱退模型结构(www.xing528.com)

对于与保单持有者行为相关的发生率，需采用另外一个数组变量（如退保率ANN_LAP_RATE_A）类似建模。

我们把这两个发生率数组传递到计算保单数的变量NUM_POLS。保单数据计算变量相对比较复杂，有较多的情景需要考虑。计算后的结果按照保单数与理赔发生数、退保数，根据将来保单状态传递至数组NUM_POLS_IF_A，NUM_CLMS_A和NUM_SURRS_A。这些数组变量按照一定规则，归集为意义更为直观的非数组类型的变量，如死亡人数（NUM_DEATHS）、重大疾病人数（NUM_CRS）、退保人数（NUM_SURRS）等。

上述与事故发生率相关项目的数组化规则均依据第4章中相关表格的设置，与其他脱退率相关项目的数组化、各种数组变量归集的表格设置将在本章中予以描述。