经验发生率的归类简化

对于经验发生率，我们先以死亡率作为案例进行分析。经验死亡率中的基础死亡率表一般分为两类：年金生命表和非年金生命表。因此我们可以对所有产品的死亡率假设分组，然后对每组产品分别设置对应的基础发生率表、经验乘数表、选择因子表、死亡率改善表，等等。这样，我们需要5张表：以产品名为索引的分组表（如P_MORT_GROUP，见表4.3.1）、以组别GROUP为索引的基础死亡率表（如P_MORT_TBL，见表4.3.2）、以组别GROUP为索引的经验乘数表（如P_MORT_PROP，见表4.3.3）、以组别GROUP为索引的选择因子表（如P_MORT_SEL_PC，见表4.3.4）、以组别GROUP为索引的基础死亡率改善表（如P_MORT_IMPRV，见表4.3.5）。这样的好处是在以后添加新产品时我们只需要更新第一张分组表，其他4张表不再需要更新。在半年度或年末假设大规模更新时我们只需要更新若干大类假设，而不是逐个修改产品对应的假设。

表4.3.1　P_MORT_GROUP示意

表4.3.2　P_MORT_TBL示意

表4.3.3　P_MORT_PROP示意

续表(www.xing528.com)

表4.3.4　P_MORT_SEL_PC示意

表4.3.5　P_MORT_IMPRV示意

续表

类似死亡发生率设定，其他经验发生率如重大疾病发生率、轻症发生率、意外发生率、医疗理赔发生率、全残发生率等都可以采用相同的处理方式，即先按产品分组（P_XXX_GROUP），然后按GROUP设置基础发生率（P_XXX_TBL）、经验乘数表（如P_XXX_PROP）、选择因子表（如P_XXX_SEL_PC）等设定发生率假设。根据公司实际经验分析的发生率精细度，可以对某些表格进行增删，如选择因子表一般对于意外发生率采用100%，不再细分核保因素在不同保单年的影响，此时可以将意外发生率的选择因子默认为100%，不提意外发生率的选择因子表。