将来保单状态-寿险精算模型实务

对于大部分形态较为简单的产品，在其保险期间内发生一次理赔保单即终止。对于这类产品在建模时只需预测一种会产生现金流的将来保单状态，即正常状态或通常意义上所称的有效状态。相应地，对这类产品，在定义其各类产品责任，即死亡责任、年金责任、生存责任、满期责任、重大疾病责任、意外责任、全残责任、医疗责任、投保人责任及其他各种责任时，均仅需为该正常状态设置一套各类责任的定义。

而有些形态较为复杂的产品，在某些特定保险事故发生后会产生赔付，然而保单并未终止，其他保险责任继续有效，但对应的保险金额往往与特定保险事故发生之前不一样，这种情况在通常意义下称为保单状态发生改变。不同的特定保险事故的发生会导致不同的将来保单状态出现，且这些将来保单状态之间也可能因为其他的保险事故的发生相互转换。在这种情况下，精算模型中需要对会产生现金流的多种将来保单状态进行预测，相应地，在定义各种保险责任时，也应该定义不同将来保单状态下的保险责任。

以传统健康险产品L_TC为例，其责任简要说明如下：

①死亡责任：100%保险金额（SA），给付后终止；

②重大疾病责任：100%保险金额，给付后终止；

③轻症责任：20%保险金额，仅一次给付，给付后其他责任继续有效。(www.xing528.com)

对于该产品，发生轻症责任给付20%保险金额（仅一次），此时保单并未终止，但下次再发生轻症事故时将不再产生赔付。对该产品建模时，我们需要定义两种将来保单状态：第一个状态为未发生轻症责任的正常状态，产品责任为死亡责任（100%保险金额，给付后终止）、重大疾病责任（100%保险金额，给付后终止）和轻症责任（20%保险金额）；第二个状态为发生了轻症责任但依然有效的保单状态，产品责任为死亡责任（100%保险金额，给付后终止）和重大疾病责任（100%保险金额，给付后终止）。

因此，为准确对保单存续期间可能存在多个保单状态的产品精确建模，我们有必要在精算模型中区分各种不同的将来保单状态，对各类责任及现金流进行建模。在这样的多状态模型中，我们还要按照各种发生率假设，对保单状态之间的转换进行预测。

从建模的角度看，形态简单的产品对模型的要求是复杂产品对模型要求的一种简化，因此在模型设计时，我们的着眼点是前述复杂产品的情况。为此，在定义产品形态时，我们引入代表将来保单状态的维度FUT_PSTS_IDX，各种产品责任形态、各种现金流及各种保单衰减均将按照维度FUT_PSTS_IDX进行不同的定义。同时，我们还要根据各个保单状态的可能理赔原因/事故发生率来预测各种理赔及保单在不同状态之间的转换，因此还需引入理赔原因维度CLAIM_IDX。因此，模型中将会有大量变量以数组变量的形式出现（以FUT_PSTS_IDX作为维度，或同时以FUT_PSTS_IDX和CLAIM_IDX作为维度）。

有的精算软件数组变量的维度大小是在代码编译过程中就确定的，那么标准产品就需要根据FUT_PSTS_IDX和CLAIM_IDX的不同进行设置，比如上文例子中的重大疾病产品就可以命名为L_TC_002003，第6—8位代表将来保单状态的维度，第9—11位代表理赔原因的维度，表示该产品有2种将来保单状态、3种理赔责任。采用这样的命名方式，可以直观地看出产品的类型。这里需要注意的是，有些产品模型的计算逻辑完全一致，但是因其所需考虑的将来保单状态的数量不一样，为了节省计算资源，我们需要在“形式上”将其产品模型做成两个标准产品，这两个标准产品的模型代码完全一样，仅仅是在产品层面为维度变量FUT_PSTS_IDX和CLAIM_IDX设置了不同的维度大小。这两个产品在后续的模型管理中不需要分别进行代码维护，因此这种形式上的两个标准产品模型实质上是同一个标准产品模型。

有的精算软件的数组变量维度大小可以在模型运行过程中予以确定，灵活度更高。这种情况理论上仅需为同类产品建立一个标准产品模型，每个具体的产品所用数组变量的维度大小可以在模型运行过程中（而不是在模型代码编译过程中）通过读表确定。