金融建模的方法论：重要指南和策略

如果你把金融建模当成一项纯粹的技术工作，那你就大错特错了。建模的根本目的在于分析问题和解决问题，那就自然而然地涉及方法论了。建模只是手段，而手段需要方法论来指导，否则再好的手段也无法发挥作用。

金融建模的方法论主要有：定义问题，分解问题，设计问题的多种解决办法，试验办法，评估各种解决办法，实施解决办法，检查和测试解决办法，不断完善解决办法。

定义问题的意义在于明确目标，连目标都不明确的人是不可能建模的。

分解问题很重要，直接决定了建模的成败。在建模中，我们经常会遇到大量复杂、棘手的问题。很多人，尤其是新手在复杂问题前往往会不知从何下手，他们脑海中会浮现出无数问题和解决办法，却又陷入这些问题和解决办法中，毫无头绪。从哲学上讲，复杂问题是由很多简单问题构成的。我们要解决复杂问题，就必须要想出一个个简单问题的简单办法，一下子想出一个复杂的解决办法是不可能的——复杂的解决办法也是由很多简单的解决办法构成的。分解问题的意义在于将复杂的问题变成一个个简单的问题，让我们有可能找到一个个解决简单问题的简单办法。分解问题的意义就在于承上启下。

通常，再简单的问题也会有一个以上的解决办法。希望读者们，包括有一定建模基础的人，尤其是初学者在构思解决办法时能想出一种以上的解决办法。构思多个解决办法的意义不仅在于挑战自我，也在于通过反复思考摸索出最佳的解决办法。(www.xing528.com)

实践是检验真理的唯一标准。到底哪个解决办法好，都要通过实践来检验。通过对解决办法的试验，我们就可以了解各种办法的优缺点，为评估打下基础。通过评估各种解决办法，我们能够总结各种办法的优缺点，坚定实施时的信心和决心，也为以后的建模积累经验。

实施是整个建模的核心，之前的大量工作都要通过这一环节体现，决定了建模的成败。做好这一环节需要仔细、仔细、再仔细。建模的实施阶段通常是繁琐、耗时、费神的，没有坚强的意志和决心是难以完成的。

只要是人做的就会有差错，建模也不例外。一个复杂的金融模型中往往有数以百计的假设条件和公式，难以保证这些假设条件和公式没有任何矛盾、疏漏之处，所以任何金融模型都要经过反复的检查和测试，越多越好。经典的金融模型要经过“检查测试——完善修正——检查测试”的反复循环，这一循环少则数十次，多则成百上千次。一定要记住这句话：建模不难，建一个正确的模型很难。

大家可以从方法论中看出，金融建模是一个庞大、复杂的系统，要掌握这一系统需要付出艰辛的努力，甚至是魔鬼般的训练（笔者的历任上司都推崇魔鬼训练）。