从感觉交易到自觉交易-概率游戏

从感觉交易到机械交易（系统交易）再到自觉交易的过程，应该是多数交易者的渐进过程。

感觉交易靠运气。这个阶段的操作是没有章法的随心所欲。“赌”对了就赚了，“赌”错了就亏了。但长此以往，“久赌必输”。原因很简单，运气不常有，没有纪律的保证，总会有运气用光的那一天。

机械交易靠执行。这个阶段的操作是按部就班。所有的“赌”都变形为概率。把一次操作置身于足够多次的操作之中，概率总会发挥作用。所有的买卖条件都是固定的，所有的结果都在意料当中。

程序化交易是机械交易的成熟阶段。把操作条件用程序语言描述出来，形成交易程序，这样一来，可以严格地按照既定计划执行。但是，很多交易者对程序化交易有非议，其中一大部分人并没有真正了解程序化交易。严苛点说，是有点吃不到葡萄说葡萄酸，实现程序化交易对普通交易者来说有瓶颈。

假定是一位程序员来做程序化交易，那么他在实现程序化过程中没有问题，他的最根本问题是，如何找到一个相对完善的盈利策略。策略是最重要的，程序是实现策略并保证策略执行的手段。因此说，程序员不全是博弈高手，如果他的策略有漏洞，程序再好也是亏损利器，而非盈利利器。

程序化也不是必要条件，它仅是有利于执行。假定一个盈利策略之中有A、B、C三个开仓条件。同时满足这三个条件的开仓，能实现稳定盈利。那么靠人工执行，效果也不会有太大出入。

对于多数交易者来说，靠人工执行，并执行简单有效的策略是优选方案。

盈利的基础是一个简单有效的策略。这个策略要有多简单或者多复杂呢？太简单的策略（都以开仓为例），开仓没有经过过滤，胜率不会太高。太复杂的策略中可能存在的问题是，过度拟合了一段时间的行情图形，它的适用性会打折扣。因此，策略的条件应该是简约不简单，它有效，能过滤杂音，能适应行情，它是一个平衡的策略。

我们建议交易者从限定ABC这三个开仓条件开始，如果你能设定出开仓条件，就说明你有了计划，如果你没有设定过多的限制条件，这说明不需要冗余繁杂的判断，它们可能是简明有效的。事实上，3~5个主要过滤条件，通常能起到主要作用。并不是条件越多越好。刀越薄就越容易折断，如果把刀磨得太快了，你可能需要不断地换刀。

假设你找到了ABC这三个开仓条件，组合起来就能够快刀斩乱麻。它能替你分辨出大部分行情。这时可以过渡到下一阶段，自觉交易。程序化交易的执行过程是，由电脑代替人脑逐一判断各个条件，当满足条件时执行，不满足条件时不执行。有了ABC这三个条件，你完全可以用自己的头脑来判断它们，我们可以称为扫描条件，可以通过自我训练来强化。

举个例子，打乒乓球的人会知道，通过对手回球的角度、力量、旋转来判断是否可以使用搏杀。我们把满足搏杀条件的角度、力量、旋转量化就形成了一个机械“搏杀系统”。我们知道，打乒乓球时，打球者不会在击球前具体地计算这三个条件，为什么？因为他形成了一个自觉的习惯模式。在球飞过网的一刹那就能判断出是否可以搏杀，训练的时间越长，他对球的判断和搏杀的成功率也就越大。

当ABC这三个条件固化在你的头脑和动作中之后，你的盘感就形成了。是的，传说中的盘感，从心所欲不逾矩。自觉交易也可以称为直觉交易，但一说到直觉交易，很多人倾向于把这种交易看得很容易。直觉嘛，想到哪做到哪。其实不然，直觉是在一个模式里的规范动作，并不是没有章法的随心所欲。因此，称为自觉交易更合适，它是经过不断强化之后的固化思维模式和动作模式，它是用有形的模子不断锤打之后形成的自觉形态，非一日之功，非唾手可得。(www.xing528.com)

临渊羡鱼与退而结网

在每一次的上涨行情中，个股都会呈现出轮涨的特征，可以说是涨得此起彼伏、风生水起。金融券商、有色金属、煤炭能源、地区概念、政策利好板块等等，它们会得到轮翻拉升。

在大势向好的时候，每天都有涨停板的股票，但每天都会换一批涨停的股票。如果你想每天都抓到涨停板，那真的是高难度动作。想抓到的太多反而会错过机会。经常出现的状况是，在A板块的一波拉升中，追进当前的强势股，然后在回调时，换掉手中在上一波拉升中表现好的股票，再在B板块的一波拉升中，追进当前的另一批强势，然后买进的股票又会出现回调，再次想换股。如此循环，不是低买高卖，而是高买低卖（或者是不涨即卖），来回换手，反复追涨杀跌。

当放弃手中的股票后，看到原来的股票拉升又会产生后悔心理，“不如”、“如果”开头的话再次出现。要知道，股票的短线，只做一根K线的话，除非是特别强势的个股，否则很难连续长阳。由于T+1机制，在长阳当天或之前买进的筹码，很容易在长阳发生后对该股产生卖压。你要给它调整的时间，积蓄能量再次突破。

为什么说要等靠近均线买进呢？因为在均线附近，市场成本趋于平衡，想卖的、该卖的人都卖掉了，这对于再次上涨来说，减轻了很多压力。在大势上涨的情况下，不要着急，只要是强势板块中的强势个股，总会轮到它上涨。连续上涨的个股可遇不可求，可以抱有希望抓到它，但不要希望每次都抓到这种股票。

很多人看到其它个股拉升或者看到卖掉的个股再次拉升，总是唏嘘不已、感叹良久、悔恨交加、百感交集、纠结得不能再纠结了。这是不成熟的表现，不仅是交易心理，主要是技术方法。与其临渊羡鱼，不如退而结网。

所有该抓到的和所有该错过的都应该是计划之内的。应该是得之坦然，失之淡然。因为你知道，按照你的原定计划，总会抓到“网中鱼”。之所以错过，是因为它不是你的。盘后的计划比什么都重要。

如果不想在市场中赌运气，而是想长久地赚属于自己的钱，那么你需要有一个交易计划。它可以是非常简单的几条原则，比如以均线、量、MACD、形态等来定义。最简单的像回踩均线，决定你的交易成绩的是你所织的网，而非一两次的赌运气。把所有的单次操作都放置到多次出手之中来看待。用概率的眼光，会让你平和一些。

以前也说过，股票的纵坐标是价格，很多人都盯在价格上，总想让它上涨。好像做股票只是做价格。其实，可以换一种思路，我们也是在做时间，好的时机同样重要。选择高买更高卖，还是低买高卖，这是一个交易哲学问题。要考虑很多因素，但总的来讲，在大级别的上升趋势中，在次级别的回调，即相对低位买进，更容易获利。拾级而上，要找到着力点、支撑位作为买点，更可靠。

我不能给你全世界，但是我的世界可以全部给你。

——《灿烂人生》