DSGE模型政策模拟应用与优化方案

建立经济学模型的主旨就是将其应用于实际经济中，进行类似自然科学的实验模拟，从而达到对实体经济预测及政策制定的评估效果。由于DSGE模型不但具有内在一致性特点，相比其他方法具有坚实的理论基础，而且兼备显性化的结构特征，在实际的预测及模拟应用具有良好的表现，因此被广泛应用于决策评估领域。本节将主要介绍其在政策模拟方面的应用。

按照现代西方宏观经济学理论，短期内经济的起伏变化源于外生冲击。正如前文所述，西方学者将冲击归纳为一种偏离均衡系统稳态的现象。按照冲击对象的不同可分为技术冲击、偏好冲击、财政政策冲击、货币政策冲击等。对于实际经济中的宏观政策制定者而言，显然面临一个不可回避的问题：是哪些冲击引起了宏观经济的波动?各种冲击在其中所占的比重如何?

换一视角思考，如果是否可以通过评估各种冲击对经济波动的具体影响，从而反过来“熨平”经济，从而真正实现凯恩斯主义“相机决策”的政策调控精度?

其实上述两个问题虽然角度不一，但本质是一致的——如何评价某种外生冲击对宏观经济的影响程度。

在DSGE研究范式普及之前，现代宏观经济学对冲击的主流分析工具是VAR系列模型(尤其是SVAR)。主要原理是从回归残差中分解出各中冲击，并适当结合经济学理论，从而分析冲击对其他变量的影响。但VAR系列模型得以运转的关键除数据之外，还需要满足一定数量的识别条件。为了得出结果，有时不得不主观上添加过多的识别条件，从而使该方法具有极大的随意性，更为严重的是多余的识别条件往往缺乏经济学理论基础，无法体现实证经济学方法论的内在一致性要求。(www.xing528.com)

相比之下，DSGE范式的优点正体现在政策模拟环节。在DSGE模型中，各个外生冲击的实现值及动态过程都可以通过数据被估计出来，从而为分析各个不同冲击对所研究变量的影响提高了精度，尤其适用于政策评估。例如本研究的核心问题货币政策冲击对产出的影响，在DSGE范式下将会得到较为详细的解答。具体的操作方法是通过Matlab软件中的dynare软件包实现，相关的技术过程这里不再做过多阐述。

【注释】

[1]Judd(1998)较为完整地介绍了DSGE模型求解方法。