蒙特卡罗仿真法名称的由来据说可追溯到1942年美国发展核武器的曼哈顿计划(Manhattan Project)在新墨西哥州建立的Los Alamos Scientific Laboratory。该科学实验室或称国家实验室(National Laboratory)，是美国在第二次世界大战中，秘密发展核武器的根据地。由于在原子核链式反应的理论中，涉及一些复杂的数学积分问题并没有公式， Stanislaw Ulam及John Von Neumann等人便建议，利用蒙特卡罗仿真法来估算出其数值。
Ulam这位波兰的数学家，后来在他的自传中透露，当初替这个方法取名为蒙特卡罗仿真法，是为了纪念他一位酷爱赌博的叔叔。蒙特卡罗的名字取自法国南方摩纳哥(Monaco)一家建立于1862年著名赌场的名字—Monte Carlo Casino。
摩纳哥位于法国南端，是一个靠海小国，人口约3万人，以观光旅游为主，尤其是观光赌场更是举世闻名。摩纳哥首都是摩纳哥，蒙特卡罗在其北边，而蒙特卡罗赌场就在其中。世人比较熟悉的是，1956年美国著名影星葛丽丝·凯莉(Grace Kelly)嫁给摩纳哥王子雷尼尔。葛丽丝·凯莉在1954年以《乡村姑娘》(The Country Girl)一片获得奥斯卡最佳女主角奖。葛丽丝·凯莉的形象高贵优雅，而她的老东家美国米高梅制片公司，更将这场世纪婚礼拍下，传播到全世界，使得这个欧洲小国立即为世人所知，葛丽丝·凯莉也几乎成为摩纳哥的代称。葛丽丝·凯莉不幸于1982年因车祸过世。(www.xing528.com)
蒙特卡罗也常被应用到财务上，譬如计算公司的价值、预估投资计划的未来现金流量等等。自从Boyle在1977年将蒙特卡罗仿真引入期权的评价之后，此方法一直为期权学术及实务界广泛运用。随着风险管理议题的日趋重要，使用蒙特卡罗仿真法来估算投资部位的风险值也越来越多。
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