存款和贷款发生额变动对银行头寸的估算方法

对存贷款发生额的预测并不能直接反映其对银行流动性的影响，因为，第一，存贷款的预测增量对头寸(流动性)的影响是相互抵消的；第二，存款的增量会影响存款准备金，这也会影响到银行头寸。因此，在流动分析中，当预测完各类存贷款发生额后，接着要分析存款、贷款发生额变动对银行头寸的影响。它的分析思路是:

存贷款发生额变动对银行头寸的影响＝预测贷款增量＋法定存款准备金增量－预测存款增量

用公式表示为:

式中:ΔAi—预测月现金头寸波动估算值

ΔTLi—预测月贷款增量，ΔTLi＝(TLi－TLb)

ΔRi—预测月法定准备金增量，ΔRi＝rb×(TDi－TLb)

ΔTDi—预测月存款增量，ΔTDi＝(TDi－TDb)(www.xing528.com)

rb—法定存款准备金比率

TLi和TDi—分别为预测月的贷款和存款

TLb和TLb—分别为基期月的贷款和存款

在计算存贷款增量时，是用预测月存贷款发生额减去存贷款基期数。预测存款、贷款发生额变动对银行头寸(流动性)影响的分析在表11-3中反映。当合计结果为正数时，意味着当月预测存款、贷款发生额对银行产生头寸(流动性)不足的影响；当合计结果为负数时，意味着当月预测存款、贷款发生额将对银行产生有富余头寸(流动性)的影响。

表11-3　预测存贷款发生额对银行流动性的影响＊　(单位:百万元)

*法定存款准备金比率在本案例中假定为10%。