银行业务范围效率分析及其影响因素

范围效率，也称范围经济(economy of scope)，是指银行是否提供了最节省投入成本的业务组合。在给定产出水平上，如果经营多种业务银行的成本低于专业经营银行的成本，那么多种经营银行存在着业务范围经济。如果多种经营银行的成本高于专业经营银行，则存在着经营业务范围的不经济。

银行产生业务范围效率的主要原因是各种投入和业务对同一固定资产和信息资源、人力资源的分享。例如，同一部门的出纳可以既处理支票，又可以处理储蓄账户。对客户所做的资信评估既可以用于不动产抵押贷款，也可以用于工商流动资金贷款。因此，那些同时经营多种业务的银行其成本可能比处理单一业务的银行要低些。除了表内项目外，银行还可以提供信用证、贷款承诺、证券承销、保险、衍生交易等许多表外业务，它们都可以在投入成本不增加或仅有较小的增加时给银行带来更多的收益。然而，在某一产出点上，多种经营的银行成本的上升会高于产出的上升，此时出现业务范围无效率的原因可能是更为繁杂的官僚管理结构使成本太大，也可能是繁琐的规则大大降低了效率。值得指出的是，在银行规模经济和业务范围经济之间往往存在相互联系。例如，银行可以用计算机处理各种贷款，也可以利用计算机提高处理速度，增加业务规模。

(一)银行范围效率的假说

经济学家鲍莫(Baumol)、潘泽(Panzar)、贝利(Bailey)和弗里兰德(Friedlaender)在1982年提出了假说，认为从事多种业务经营的银行可以享受到成本降低或多种供给的利益^[3]。他们认为，银行通过提供多种业务产出而可以带来成本节约和增加收益的原因是:(1)固定成本分摊。银行现有建筑大楼、计算机、其他设施、出纳和信贷员的成本，可以在银行不增加投入而扩展业务种类时，分摊这些固定成本。(2)信息经济。银行在从事存款和贷款业务时，可以从客户那里获取和储存各种信息。当银行对这些客户推出其他金融服务时，可以重复利用已有信息，从而在进行信用分析时节约成本。(3)降低风险。银行资产分散和资产与负债期限配平可以降低组合风险和利率风险，银行通过扩展业务种类可以在不增加额外成本的情况下降低风险。(4)客户成本经济。银行客户在运用活期存款、储蓄存款和贷款业务组合时，可以降低由客户对外转移资金引致的银行成本，这是由于银行内部账户的资金转移可以带来成本节约。银行在满足这些组合服务时，还可以通过收取服务费来增加收入，增加市场份额。

(二)银行业务范围效率研究的难点和尝试

对于这些假设，经济学家们必须通过实证分析才能确定其真伪。然而，在分析中，研究人员发现对银行业务范围效率的实证比对银行规模效率的实证更为困难。困扰研究人员的问题主要有两个:第一个难点是缺乏专业性银行的数据。在市场经济国家的银行业，几乎所有的银行都提供多种产品和业务，分业经营对于银行而言只是一个程度问题。因此，业务范围效率难以比较。第二个难点是，在对银行进行业务范围效率分析时，如果所用数据不是位于生产可能性边界线上，这就极易与银行的X-无效率或称技术无效率发生混淆。在经济学分析中，业务范围效率一般被假定为处在生产可能性边界线上，即在给定产出水平上，再来比较单一产品银行与多产品银行成本支出的情况。因此，银行范围经济与X-效率在实证分析中有时难以区分。

1987年，克拉里·詹姆斯(Kolari，James W．)尝试运用“聚类分析方法”(cluster analysis approach)来解决一个国家内银行业务同质性的矛盾，以克服研究银行业务范围经济中的困难。^[4]克拉里首先对美国约600家银行进行业务倾向的相对分类，即根据各类业务占比状况，将样本银行分为四个组别:组别(1)为农村类银行，该组别银行的业务量20%以上集中在农业贷款上，而其他组别仅有不到2%的业务为农业贷款；组别(2)为城市类银行，该组别银行的工商业贷款比重很高；组别(3)被称为批发业务类银行，这类银行资产业务主体从货币市场上的批发性借款比例较高；组别(4)为零售业务类银行，该组别银行贷款种类比较多且分散，而且证券投资业务比重也较高，这一组从负债方面来看，银行资金来源以定期存款和活期存款为主。接着，克拉里进行了假设，他认为，在不同业务为主的银行组别之间，其业务范围经济的特征应不同。例如，农村银行由于主营农业信贷，较少进行证券投资，那么，其成本在信贷与证券之间的分担程度就比较低。城市银行购买了大量的市政债券，证券业务占比大，因此，它们的经营成本在贷款与证券业务之间的分摊程度应比农村银行高。克拉里还假设，业务范围经济很可能与银行规模有关，以城市类大银行为例，为了充分利用固定资产的成本，就需要较高的产出水平，银行需要以多种业务服务吸引客户。克拉里为此设立了“双产品业务范围效率程度比较模型”(model for degree of scope efficiency for two outputs)，该模型基本表达式为:(www.xing528.com)

在式中，SE表示银行业务范围效率的程度^[5]；

C(Q1，0)表示假设仅有业务Q1时银行所支付的成本；

C(0，Q2)表示仅有业务Q2时银行所支付的成本；

C(Q1，Q2)表示同时经营Q1和Q2两种业务时银行所支付的成本。

克拉里运用SE模型，分别按定期存款与活期存款、证券与贷款、总存款与总贷款两两组合，对四类组别的银行进行了业务范围效率假设检验，结论如下:第一，银行同时提供活期存款和定期存款与银行单独提供活期存款或定期存款相比，其成本要节省30%至70%，这一现象在农村类银行组别(1)中特别明显。第二，银行同时提供证券业务和信贷业务与银行单独提供其中一种业务相比，在1979年和1980年，存款规模超过4亿美元的大银行呈现出较高的业务范围经济，而在其他年份和其他规模的银行，同时经营证券和信贷业务银行的成本节约程度并不明显。第三，银行同时提供存款和贷款与银行仅提供存款或贷款相比较的成本节约状态明显。农村银行在提供存贷款整体服务时表现出较高的业务范围经济，而且小规模农村银行在提供存贷款整体服务时，其成本节约程度比大规模农村银行更为突出。概括起来，不管哪一组别的银行，经营组合业务都比经营单一业务会带来降低成本的业务范围经济。相对于经营单一业务而言，大银行经营多种业务带来的业务范围效率是明显的，由于实力的差异，大银行更倾向于开办尽可能多的业务。

1993年，伯杰(Berger)等提出了一个综合性的银行业务范围经济新概念——优化业务范围效率(optimal scope economy)。^[6]这种范围经济基于利润函数和成本函数。伯杰认为，业务范围经济应该既包括产出组合的收入效应，又包括投入组合的成本效应，可以定义为产出效率和投入效率(output efficiency and input efficiency)同时存在的状态。利用优化业务范围经济的概念，可以考察一家银行在给定价格和其他外部因素条件下，是否可以最优的方式提供一系列完整的产出。伯杰等提出的范围效率的新测算方法，从理论上讲更加科学，但由于它所需要的假设太多，所以金融界还未有详尽的实证运用分析，但这种思路是值得继续探讨的。