【摘要】：蒙特卡罗法又称随机抽样技巧法或统计试验法，它是一种采用统计抽样理论近似求解数学问题或物理问题的方法，其理论基础是概率论中的大数定律。用蒙特卡罗方法作各种数值计算，必须找到模拟随机数或随机过程的现实。首先要用某种特定的方法产生该种分布的随机数，这一过程称为随机抽样。随机变量分布有多种，不同分布对应的随机数序列也不同。因此，研究随机数的产生方法，只需研究[0，1]上均匀分布的随机变量的随机数的产生方法。
蒙特卡罗法（Monte Carlo Method）又称随机抽样技巧法或统计试验法（杨耀臣，1999；中山大学数学力学系，1980），它是一种采用统计抽样理论近似求解数学问题或物理问题的方法，其理论基础是概率论中的大数定律。在解决数学问题时的基本思想是首先建立与该问题有相似性的概率模型。利用这种相似性把概率模型的某些特征（如随机事件的概率或随机变量的平均值）与数学问题的解答（如积分值、微分方程的解等）联系起来，然后对模型进行随机模拟或统计抽样，再利用所得结果求出这些特征统计估算值作为原问题的近似解。
用蒙特卡罗方法作各种数值计算，必须找到模拟随机数或随机过程的现实。首先要用某种特定的方法产生该种分布的随机数，这一过程称为随机抽样。随机变量分布有多种，不同分布对应的随机数序列也不同。但就随机数产生而言，最基本的随机变量是在区间[0，1]上服从均匀分布的随机变量。若产生在[0，1]上均匀分布的随机变量X，则经变换X′＝a+（b－a）X，即可求得在区间[a，b]上均匀分布的随机变量X′。对于服从其他分布随机变量的随机数，都可由[0，1]上均匀分布的随机变量的随机数变换得到。因此，研究随机数的产生方法，只需研究[0，1]上均匀分布的随机变量的随机数的产生方法。(www.xing528.com)
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