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白噪声:最无序无序的声音

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:定义6-2(白噪声) 一个随机过程ξ被称为白噪声,那么从频域上看,该随机过程的功率谱P(ω)在整个频域上保持不变,为一个非0常数。再一方面,由式(6-7)可知,白噪声每个点对应的随机变量的方差为该白噪声的功率。另外,理想的白噪声功率为无穷,现实中是没有的。即此时也认为时间上两噪声点是独立的,每个时刻随机变量的方差等于功率。定义6-4 既是高斯噪声,又是白噪声,则称为高斯白噪声。

白噪声:最无序无序的声音

实际系统中,外界干扰和/或噪声总是在某种程度上存在的,不可避免的。下面我们就介绍最常见、最无章可循、又最基本的一类噪声——白噪声。

定义6-2(白噪声) 一个随机过程ξt)被称为白噪声,那么从频域上看,该随机过程的功率Pω)在整个频域上保持不变,为一个非0常数。从时间上看,ξt)满足

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图6-3示意了一个白噪声的一段实现。理想的白噪声从时间上看是平稳随机过程,则由其功率谱与自相关函数的关系维纳-辛钦(Wienner-Khinchin)定理知,平稳随机过程的功率谱是其自相关函数的傅里叶变换,而我们知道常数的傅里叶逆变换是冲激信号,从而知白噪声(注意是平稳随机过程)的自相关函数为原点t=0时的冲激,即对任意时刻t1

Rξt)=E[ξt1ξt1+t)]=t)(6-8)

其中,C为和随机过程功率相关的某常数。从这个方面,我们也可以理解上面白噪声定义中时域特征和频域特征的对应关系。

由式(6-6)可以看出,随机过程时间上两个不同点所对应的随机变量是不相关的(Uncor- related)。但一般情况下,我们把“不相关”加强成“独立”作为白噪声的时域特性(注意两个不同点所对应的随机变量独立也使得时域特征第二条成立)。再一方面,由式(6-7)可知,白噪声每个点对应的随机变量的方差为该白噪声的功率。

性质6-4(白噪声基本特性) 白噪声时间上任意两个时刻对应的随机变量独立;白噪声每个时刻对应的随机变量的方差为该白噪声的功率,即

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其中,Pω)为白噪声角频率功率谱;Pf)为白噪声线频率功率谱。

由于有这个基本特性,一般描述白噪声时,描述每个时刻所对应随机变量的方差,与描述白噪声的功率是等价的。另外,理想的白噪声功率为无穷,现实中是没有的。现实中,把有限频带内(或者说在当前考虑的系统的整个频带内)的功率谱基本平坦的噪声也当做白噪声处理。即此时也认为时间上两噪声点是独立的,每个时刻随机变量的方差等于功率。

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图6-3 白噪声

定义6-3(高斯噪声) 如果一个随机过程ξt),对任意k>0,任意t1,…,tk,随机向量[ξt1),…,ξtk)]是联合高斯分布,则称为高斯过程或高斯噪声。

定义6-4(高斯白噪声) 既是高斯噪声,又是白噪声,则称为高斯白噪声。

值得一提的是,白噪声并不是特指高斯白噪声,它只是白噪声的一种形式,不要把概念搞混了。

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