【摘要】：，n；fit：第i种预测方法在t时刻的预测值，t=1，2，…这种方法实际上就是求解最小二乘法准则的优化问题，可以通过线性规划的单纯形法求出预测结果。理论上已经证明，最优组合模型的精度优于其中任一单个模型的拟合精度，而且当单个模型从j个增加至j+1个时，组合模型误差平方和将减少或保持不变。
对某一预测问题，用N种不同的预测模型分别进行预测，则有如下参数：
yt：t时刻的实际观察值，t=1，2，…，n；
fit：第i种预测方法在t时刻的预测值，t=1，2，…，n，i=1，2，…，N；
eit=yt-fit：第i种预测方法在t时刻的预测偏差，t=1，2，…，n，i=1，2，…，N，由此可得这N种预测方法的组合预测值为：
式中：ki是第i种预测方法的权系数，而且ki满足：
et=yt-ft，t=1，2，…，n：t时刻组合预测的偏差，可以验证：(www.xing528.com)
采用组合预测偏差绝对值的和最小作为标准，确定N种单个预测方法的权系数的数学模型如下：
在此令ηt=（∣et∣-et）/2，ρt=（∣et∣+et）/2，显然有ηt≥0，ρt≥0，ηtρt=0，et=ρt-ηt，∣et∣ρt+ηt，t=1，2，…，n，由此可将上述模型转化为等价的线性规划问题。
关于这种算法，不难证明：使组合预测偏差绝对值的和最小的最优组合预测值一定存在，各权系数就是变量有上界的线性规划最优基的单纯形乘子。
这种方法实际上就是求解最小二乘法准则的优化问题，可以通过线性规划的单纯形法求出预测结果。理论上已经证明，最优组合模型的精度优于其中任一单个模型的拟合精度，而且当单个模型从j个增加至j+1个时，组合模型误差平方和将减少或保持不变。
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