【摘要】：首先，要进行变量的单位根检验来确保模型的有效性。为消除单位的影响，对GDP和五个行业的年产值进行对数处理。表5-2单位根检验通过单位根检验可以发现，在置信水平为5%的情况下，GDP和其他各类行业均满足一阶单整，而置信水平为1%的情况下均满足二阶单整。其次，针对VAR模型进行AR稳定性检验。因此我们可以通过Eviews8.0对VAR模型进行检验，得到如图5-1所示的结果，即多项式根都在单位圆内，则认为VAR模型是稳定的，可进行脉冲响应分析。
首先，要进行变量的单位根检验来确保模型的有效性。为消除单位的影响，对GDP和五个行业的年产值进行对数处理。根据数据图形选取适当的截距项和趋势项，通过运用Eviews8.0计算的各个变量的单位根检验，利用CJY、QGY、ZGY、FWY、JYY表示各个行业；▽GDP、▽CJY、▽QGY、▽ZGY、▽JYY、分别表示其对应的一阶差分；▽2GDP、▽2CJY、▽2ZGY、▽2ZGY、▽2FWY、▽2JYY分别表示其对应的二阶差分，得到表5-2所示的ADF检验结果。
表5-2 单位根检验
通过单位根检验可以发现，在置信水平为5%的情况下，GDP和其他各类行业均满足一阶单整，而置信水平为1%的情况下均满足二阶单整。因此GDP、CJY、QGY、ZGY、FWY、JYY这六个时间序列满足长期稳定条件。(www.xing528.com)
其次，针对VAR模型进行AR稳定性检验。脉冲响应实现的前提是VAR模型稳定，因此要确保VAR模型的稳定性，对VAR模型进行稳定性检验，其中AR多项式根检验是VAR模型稳定性检验常用的方法，其中当K＞1时，多项式满足其特征方程的单位根都小于1的结果，即多项式单位根都在单位圆内，此时可以认为VAR模型稳定。反之，多项式特征方程的单位根大于等于1，即多项式根落在单位圆外，则认为VAR模型不稳定，无法进行脉冲响应分析。因此我们可以通过Eviews8.0对VAR模型进行检验，得到如图5-1所示的结果，即多项式根都在单位圆内，则认为VAR模型是稳定的，可进行脉冲响应分析。
图5-1 AR检验的单位圆和特征根
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
