银行委托B2B平台进行资质审查的契约设计和风险成本探究

（1）银行和B2B平台签订业务委托协议。银行委托B2B平台对其会员融资企业进行资质审查，包括注册时间、交易频率、交易额度、信用等级等。

（2）银行通过线上农产品供应链金融业务贷给链条中涉农中小企业的额度为I，贷款利率为r，贷款期限为T，则银行收益为：

（3）银行无法知晓B2B平台的努力程度和能力类型，只能知道努力的结果。融资企业因违约会给银行带来损失，不过，这些损失可以通过B2B平台的努力得到弥补和控制。B2B平台的努力水平越高，挽回的损失就越多。

（4）借鉴文献[11]，假设B2B平台通过努力给银行带来的效益产出值为：

其中w为银行在周期T内的损失；a为B2B平台的努力水平；A为B2B平台的能力水平系数（包括大数据收集处理技术、网络技术、信息检测技术、客户维护技术等因素），B2B平台越努力，能力越强，挽回的银行损失就越多，即w′≤0；θ表示B2B平台不努力时银行的损失，假设θ为常数；ξ表示其他外界因素造成的损失，其服从均值为0、方差为2σ的正态分布。

（5）参考文献[16]的研究思路，假设银行设计的契约为：

其中ω为固定支付，β(0≤β≤1)为激励系数。当a=0时，φ(0)-φ(a)=0，B2B平台没有变动收益，平台没有努力，也就没有产出收益，自然也就没有产出收益分享；当a＞0时，φ(0)-φ(a)＞0，此时，B2B平台有产出分享份额。

（6）B2B平台的努力成本表达式为：(www.xing528.com)

其中λ为成本系数，B2B平台的审查技术水平越高，λ值越小。平台发生的努力成本会随着其努力水平的提高而快速增加。此外，B2B平台的不确定性会产生风险成本，风险成本表达式为，其中ρ是不变的风险规避度。

（7）银行为风险中性，B2B平台是风险规避的，且有不变的风险规避特征：

πe为B2B平台的实际收入，V0为一正常数。

由以上假设及分析，可分别得到银行和B2B平台的期望利润。

银行的期望利润为：

B2B平台的期望收益为：