风险量化的主要方法简介

1.敏感性分析

敏感性分析是量化及评估各风险对项目目标潜在影响的方法，它帮助判断哪些风险对目标具有最大的影响。各种风险都会对项目目标产生影响，但其影响各不相同。有些因素发生微小的变化，就会对项目目标产生很大的影响，项目目标对这些因素的变化十分敏感，这些因素就成为敏感因素。与此相反，有些因素发生变化后，对项目目标的影响不大，反应比较迟钝，称之为不敏感因素。

2.决策树分析

所谓的决策树就是一张图，描述了各种决策方案以及相关的偶然事件之间的相互影响。决策树的各个分支可以代表决策方案或偶然事件。决策树可以对每一种不同的结果都预计出可能性，适合分阶段的多级决策，但是在分析过程中往往不能包括所有参数，所以就显得很不全面，另外如果分级太多或出现太多分枝，画起来就很不方便。图10-2就是一个决策树的例子。

例如，现有某一项目面临某一风险损失情况，如表10-5所示。

表10-5　风险损失情况表

出险的概率为0.05，不出险的概率为0.95。若采取A措施，不出险时可获利6 000，出险时损失10 000；若不采取A措施，不出险时损失6 000，出险时损失100 000，其决策树见图10-2。(www.xing528.com)

图10-2　决策树

3.模拟

模拟是指利用系统模型对系统行为进行分析，将不确定的对项目目标的潜在影响具体化、定量化。对工程项目进行模拟最常用的形式是利用项目的网络图作为项目模型。大多数模拟的基础是某种形式的蒙特卡罗模拟法。蒙特卡罗模拟法是随机地从每个不确定风险因素中抽取样本，之后进行一次整个项目计算，重复进行成百上千次，模拟各式各样的不确定性组合，获得各种组合下的成百上千个结果，进而通过统计方法处理这些结果数据，找出项目变化的规律。项目中常用蒙特卡罗模拟法来模拟项目的日程，这种技术往往被全局管理者采用，通过对项目的多次“预演”得出如图10-3所示的项目进度日程的统计结果。

图10-3　一个项目进度日程蒙特卡罗模拟

该图表示了完成项目的累积可能性与某一时间点的关系，项目固定完成工期越靠近左侧按时，完成项目的风险愈高，反之风险愈低。