经济开放对经济增长和波动的动态影响：向量自回归模型建立

当前已经有大量重要的文献研究经济开放与经济增长之间的关系。^[7]从20世纪80年代开始，研究经济开放与经济波动之间关系的文献也大量出现，其中不乏经典的研究结果。但是这些研究绝大部分都忽略了经济增长与经济波动之间应当存在的重要相关关系的影响。尽管早在1996年，经典的R & R模型就已经证明了经济增长与经济波动之间存在着显著的负相关关系，而且随后又出现了大量的文献对经济增长与经济波动之间的关系进行研究，近十几年来对经济开放与经济增长、经济波动三者之间关系进行研究的文献依然是将经济增长、经济波动分开进行研究。Ayhan Kose等（2005）研究了经济开放是如何影响经济增长与经济波动之间的负相关关系的，但是这依然没有涉及经济开放、经济增长和经济波动之间可能存在的直接的相互影响。所以，在这里本书计划建立一个包含经济开放、经济增长和经济波动三个变量的向量自回归（VAR）模型，以尽量将三者之间的相互影响的信息都包含在模型之中，并重点关注经济开放对经济增长和经济波动的动态影响。

基于以上分析，本书拟建立如下形式的非限制性向量自回归（VAR）模型：(www.xing528.com)

其中yt为3维内生变量向量，包括经济开放、经济增长和经济波动三个指标；φ为各滞后内生变量的3×3维系数矩阵；ε为3维扰动列向量，它们之间可以同期相关，但不与自己的滞后值相关，且不与等式右边的滞后变量相关；P为滞后阶数。