结构宏观计量经济学模型识别方法的理论研究

本书主要研究了结构宏观计量经济学模型的识别方法，在理论研究方面，主要工作和结论如下。

（1）通过追溯和整理国内外关于结构计量经济学模型识别研究的文献，在梳理经典结构识别研究分析方法基础上，按照结构识别内容的区别，可以将结构宏观计量经济学模型分为三类，即：具有确定参数关系体系的结构模型；具有确定简化型的结构模型；不具有确定简化型的结构模型。对具有确定参数关系体系的结构模型，其识别的思路和核心是根据参数对应关系确定结构参数的唯一解；对于具有确定的简化型的结构模型，其识别的内容是考察其观测等价结构的性质，使得其观测等价结构的集合是仅有唯一确定元素的单点集；对于较为复杂的不具有确定简化型的结构模型，其模型识别的过程是首先选择其简化型的形式，然后采用合适的方法识别模型。

（2）对于具有确定参数关系体系的结构宏观计量经济学模型，在已知结构参数与简化型参数之间参数关系体系的假设下，本书提出了结构参数模型可识别的一种秩条件定理。于是，只要参数关系体系和对结构参数的约束函数关于结构参数连续可微，就可以应用本书提出的秩条件定理讨论结构参数模型的可识别性。并且，本书给出的秩条件不仅对于结构模型形式不作限定，而且也未限定识别约束的类型。特别地，对于线性联立方程组模型（LSEM），在对系数的标准化约束及排除约束下，本书的秩条件与Koopmans et al.（1950）的秩条件等价；对于结构向量自回归（SVAR）模型，Hamilton（1994）的三角识别约束、Blanchard＆Quah（1989）以及Gali（1992）的短期和长期识别约束以及Rubio-Ramirez et al.（2010）的合并约束均是本书秩条件定理3.2.1的特殊形式。因此，本书的秩条件适用范围更为广泛，可适用于一般的结构参数模型的识别。(www.xing528.com)

（3）对于具有确定简化型的结构宏观计量经济学模型，通过研究观测等价结构的性质，若观测等价结构始终与原结构相同，则结构模型可识别。运用该分析方法，本书提出了两个一般性的识别秩条件定理。并且，应用该定理研究了非线性结构模型和非参数结构模型的识别性。对于消费选择、资产定价和经济增长等问题研究中普遍使用的欧拉方程模型，在非参数设定下讨论了该模型的结构识别性，从而为模型的规范应用和分析提供了相应的理论依据。

（4）对于近年来宏观经济问题研究的一类典型的范式——DSGE模型，参数校准与Bayes分析相结合的方法被广泛使用并已成为主流的实证分析方法，然而在实际建模过程中，有关需要校准几个稳态参数以及校准哪些参数的问题学术界并未达成共识。本书以古典货币模型为例，从结构识别的角度出发将参数校准视为对结构参数施加的点约束，借助结构参数模型的识别方法，依据对数线性化DSGE模型识别的秩条件解决了稳态参数校准问题。并且，本书归纳出了参数校准的一般步骤。特别地，对于具有确定参数关系体系的DSGE模型，采用本书第3章提出的秩条件定理（即结构参数模型识别的秩条件）确定待校准的稳态参数。因此，本书从理论上阐述了DSGE模型的结构识别与参数校准之间的联系，并且，以Gali（2008）古典货币DSGE模型为例详细地分析了结构参数识别和参数校准过程，为DSGE模型的规范应用提供了相关理论基础。