国外风险管理研究史与现状

第一次世界大战中，德国科学家开始了对风险管理（Risk Management）的研究。20世纪30年代初期，世界性经济危机发生之后，风险管理问题成为美国许多经济学家的研究对象。一般认为，“风险管理”一词是由美国学者格拉尔在1952年的调查报告“费用控制的新时期——风险管理”中首次提出的。20世纪50年代以后，风险管理受到欧美各国的普遍重视，其研究内容逐步向系统化、专业化方向发展，并逐步成为企业管理科学中一门独立学科。

1963年，美国出版的《保险手册》刊载了《企业的风险管理》一文，引起欧美、日本等各国的普遍重视。1975年美国保险管理协会（ASIM）更名为风险与保险管理协会（RIMS），突出风险管理的地位。1978年日本风险管理学会（Japan Risk Management Society）成立，英国也建立了工商企业风险管理与保险协会（AIRMIC）。1983年美国RIMS年会上，讨论并通过了“101条风险管理准则”，准则内容包括：风险辨识与衡量、风险控制、风险财务处理、索赔管理、国际风险管理等，该准则成为各国风险管理的一般准则。1984年，美国项目管理协会PMI（Project Management Institute）制定的PMBOK将项目风险管理作为项目管理的一个重要组成部分，并于2000年对其进行了修正，这足以说明PMI对项目风险管理的重视。1986年，欧洲十一个国家共同成立了“欧洲风险研究会”，进一步将风险研究扩大到国际交流范围。同年10月在新加坡召开了风险管理国际学术讨论会，表明风险管理已由大西洋向太平洋地区发展，风险管理已经受到全球各国的普遍重视。

英国的风险研究与美国相比有其自己的特色，C.B.Chapman教授在1987年出版的《Risk Analysis for Large Projects：Models，Methods and Cases》一书中，提出了“风险工程”的概念，他认为，风险工程是对各种分析技术及管理方法的集成，以更有效的风险管理为目的，范围更广、方式更灵活。该框架模型的构建弥补了单一过程风险分析技术的不足，使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的研究成果成为可能。除了成熟理论体系外，英国许多学者还注意把风险分析研究成果应用到大型的工程项目当中。如1976年在北海油田输油管道的铺设过程中，由于采用了风险分析的方法，从而降低了该项目的成本并提高了安全系数。(www.xing528.com)

美英两国在风险管理与研究方面各有所长，且具有很强的互补性，代表了该学科领域的两个主流。当今世界上一些大型土木工程项目均无一例外地采用了风险管理，例如美国华盛顿地铁、英国伦敦地铁、香港地铁、新加坡地铁等大型项目都引入风险管理技术，从而保证了项目的成功。

总之，国外对风险管理的研究起步早，方法相对成熟；曾提出蒙特卡洛模拟法、解析法、风险调整贴现率法、决策树法、模糊层次分析法、故障树法、风险图法等分析方法；风险分析一般借助计算机来进行，风险分析方面的软件十分普遍，增加了风险管理的实用性。风险分析的成果已经成为投资项目评估、可行性研究、经济评价、综合评价、网络计划管理等项目的主要决策依据之一。在国外，风险分析方面的论文和专著层出不穷，风险分析的范围也十分广泛。例如，参考文献[1]提出用概率分布来描述模糊集风险模型，并给出模型求解的矩阵算法。参考文献[2]中，Prasanta kumar Dey阐述了一种通过解析层次过程和决策树分析经济风险管理的定量方法，辨识出各种风险因素后，对各因素的发生概率和后果进行定量分析并提出了减少风险因素影响的方案。该论文研究了风险因素的定量问题，但仍应作进一步的改进，即在风险因素定量的基础上，研究风险因素向更高层次的目标的传递，从而探求目标的风险。参考文献[3]提出了风险分析中模型不确定性的概念及其分类，讨论了模型不确定性与风险的关系，提出模型不确定性会聚集风险，一种替换的方法就是不管系统的特性如何，将模型当作不确定因素来表述。参考文献[4～8]分别给出采用人工神经网络方法、遗传算法、蒙特卡罗模拟法解决项目中的风险问题的方法。