样本点误差传递检验方法

上述几种检验中构造的检验统计量都是在同一时间截面上计算其数值。在联立方程模型系统中，由于经济系统的动态性，决定了有一定数量的滞后内生变量。由于滞后内生变量的存在，使得模型预测误差不仅在方程之间传递，而且在不同的时间截面之间，即样本点之间传递。所以对模型进行滚动预测检验是必要的。

如果样本期为t=1，2，…n，对于模型（10-78），给定t=1时的所有先决变量的观测值包括滞后内生变量，求用方程组得到内生变量的预测值Yl；对于t=2，只外生给定外生变量的观测值，滞后内生变量则以前一时期的预测值代替，求解方程组，得到内生变的预测值；如此逐年滚动预测直至得到t=n的内生变量的预测值。并求出该滚动预测值与实际观测值的相对误差。另外，将t=n时的所有先决变量的观测值，包括滞后内生变量的实际观测值，代入模型，求解方程组，得到内生变量的非滚动预测值。并求出该非滚动预测值与实际观测值的相对误差。比较两种结果，两者的差异表明模型预测误差在不同的时间截面之间的传递。从上述检验过程可以看出，滚动预测检验是较为严格、有效的检验。

本章思考题

一、名词解释

1.联立方程模型

2.结构式模型

3.简化式模型

4.结构式参数

5.简化式参数

6.识别

7.不可识别

8.识别的阶条件(www.xing528.com)

9.识别的秩条件

10.间接最小二乘法

二、简答

1.简述联立方程的类型有哪几种。

2.简述联立方程的变量有哪几种类型。

3.模型的识别有几种类型？

4.二阶段最小二乘法的估计步骤是什么？

5.如何区分内生变量和外生变量，并举例说明。

6.如何区分解释变量和随机变量，并举例说明。

7.请简述内生变量与外生变量的区别，并列举讨论经济发展中的实际例子。

8.有人认为，在联立方程结构模型中，一个内生变量可能在一个结构方程中是因变量，而同时在另一个结构方程中又是解释变量。这就造成了解释变量与随机扰动项相关，违背了OLS的基本假定，形成了联立方程偏倚现象。如果此时采用OLS法估计参数，那么估计参数是有偏的，而且是不一致的。请对此论述，发表自己的看法。