测量误差对计量分析的影响及检验方法

测量误差的存在往往会导致偏回归系数被低估，影响计量分析的结果，因此，有必要对变量是否存在测量误差进行检验。

关于测量误差是否存在的检验，一般用豪斯曼检验，该方法的基本步骤如下。

1）无论是否存在测量误差，先采用OLS法对设定的总体回归模型进行参数估计。

2）对可能存在测量误差的解释变量，选择与其相关的工具变量，将可能存在测量误差的变量对选择的工具变量进行回归，得回归残差。

3）将作解释变量加入设定的总体回归模型中，再次进行OLS估计。

4）如果对被解释变量的均值有显著影响，则可能存在测量误差的解释变量的确存在测量误差；否则不存在测量误差。

例2 从《中国统计年鉴》中得到了1990—2012年的全国居民消费水平（CT）与国内生产总值（GDP）的数据，同时从网络上的非官方渠道获得了相应年份的国民总收入（GNI）的数据，数据见表8-6。

表8-6　1990—2012年全国GDP\GNI\CT数据

依据弗里德曼的持久收入假说：

现在怀疑从网络上获得国民总收入数据可能存在误差，采用豪斯曼检验对其进行判断。

首先对模型（8-48）进行参数估计，结果见表8-7。

表8-7　模型（8-48）参数估计结果

选择GDP作为工具变量，辅助回归模型GNI=a+bGDP+w进行参数估计测量残差， 结果见表8-8。

表8-8　辅助回归结果

将辅助回归模型的残差作为解释变量引入模型（8-48），在此进行参数估计，结果见表8-9。(www.xing528.com)

表8-9　含辅助回归方程残差的模型估计结果

从表8-9可知，辅助回归模型的残差对CT有显著影响，因此可以认为网络获取的GNI数据存在测量误差。

思考题

1.什么是设定误差？设定误差有哪些基本表现？

2.不同类型的设定误差对模型参数估计的影响有哪些相同之处？又有哪些区别？

3.检验变量设定误差有哪几种方法？它们的共性和差异是什么？

4.如何进行遗漏变量设定误差的后果分析？其检验有哪些方法？如何检验？

5.如何进行无关变量设定误差的后果分析？其检验有哪些方法？如何检验？

6.什么是测量误差？测量误差与变量设定误差有何区别？

7.如何对测量误差和设定误差的后果进行分析？其检验有哪些方法？如何检验？

练习题

请您对本书多元回归分析部分案例进行分析，判断该模型是否存在遗漏相关变量和包含无关变量的误差。

【注释】

[1]本章可作为本科生授课过程中的选讲内容。

[2]部分教材对此结论持怀疑态度，认为：