概率分析步骤及应用场景

项目的风险来自影响项目效果的各种因素和外界环境的不确定性。利用敏感性分析可以知道某因素变化对项目经济指标有多大的影响，但无法了解这些因素发生这样变化的可能性有多大，而概率分析可以做到这一点。故有条件时，应对项目进行概率分析。

概率分析又称风险分析，其是利用概率来研究和预测不确定因素对项目经济评价指标的影响的一种定量分析方法。一般做法是：先预测风险因素发生各种变化的概率，将风险因素作为自变量，预测其取值范围和概率分布；再将选定的经济评价指标作为因变量，测算评价指标的相应取值范围和概率分布，从而计算出评价指标的期望值和项目成功或失败的概率。利用这种分析，可以弄清楚各种不确定因素出现某种变化，建设项目获得某种利益或达到某种目的的可能性的大小，或者获得效益的把握程度。

概率分析一般按下列步骤进行：

（1）选定一个或几个评价指标。通常是将内部收益率、净现值等作为评价指标。

（2）选定需要进行概率分析的不确定因素。通常有产品价格、销售量、主要原材料价格、投资额以及外汇汇率等。针对项目的不同情况，通过敏感性分析，选择最为敏感的因素作为概率分析的不确定因素。(www.xing528.com)

（3）预测不确定因素变化的取值范围及概率分布。单因素概率分析，设定一个因素变化，其他因素均不变化，即只有一个自变量；多因素概率分析，设定多因素同时变化，对多个自变量进行概率分析。

（4）根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布。

（5）计算评价指标的期望值和项目可接受的概率。

（6）分析计算结果，判断其可接受性，研究减轻和控制不利影响的措施。