使用Hausman检验确定固定效应模型 - 估计和检验结果分析

（一）估计模型的构建及说明

本书所用的所有数据均采用EXCEL以及软件STATA12进行处理；模型中的所有数据都平减后取自然对数，这样的表示形式使解释变量前的系数表示为弹性，以方便比较（冼国明、严兵，2005）。模型中采用面板数据（panel data）进行处理的方法，可以增加样本量，增大自由度，并且可以减少解释变量之间的多重共线性，因此能够提高估计的准确度。由于本书的面板数据既包括各行业的截面数据，又包括年份数据，具有二维性，而面板数据的这种二维性，使得如果模型设定不正确以及由此造成的参数估计方法的不当，将会对参数估计的结果造成较大的偏差。因此在构建模型之前必须对模型的设定形式进行检验，在面板数据的估计过程中，通常会考虑两种模型，即固定效应模型（fe）以及随机效应模型（re），在实证中通常采用Hausman（1978）检验的方法来判断究竟是采用哪种效应的模型。

（二）估计和检验的结果及分析

经过Hausman检验，除了公式（5.10）对应的回归检验不能拒绝原假设，应采用随机效应模型以外，公式（5.6）到公式（5.11）的检验结果均拒绝了原假设，故均应采用固定效应模型，回归的检验及具体结果详见表5-6。由于lnfdi在技术效率和规模效率回归中的系数为负，lntrad在纯技术效率的回归中的系数也为负，考虑到可能存在滞后效应，对公式（5.8）和（5.11）的fdi做了滞后一期的回归检验，对公式（5.10）的trad做了滞后一期的回归检验，表达式分别如下：

经过Hausman检验，（5.12）和（5.13）两个模型均应采用随机效应模型，（5.14）则适用固定效应模型进行估计（结果见表5-7）。

从表5-6可以看出生产性服务跨境贸易和商业存在都与我国制造业的全要素生产率呈显著的正相关关系，而且提升作用很大，但两者的提升力度不同。生产性服务的跨境贸易对我国制造业TFP的提升作用（系数为0.4003）是商业存在作用（系数为0.1166）的3.43倍。这是因为中国新兴服务贸易的进口总额呈现不断上升的趋势，保险、咨询以及专利使用等份额的提高尤为明显，使得我国生产性服务进口结构趋于优化，为中国制造业提供了更多稀缺的高级投入要素（姜超，2013）。而由于跨国公司拥有的垄断势力以及严格的保密措施，使得生产性服务业的商业存在对我国制造业的技术溢出效应有限；另外，如果国内外企业之间的技术差距过大，也会影响其技术溢出效应的大小（Kokko，1992）。

对TFP各分解项回归后的结果分析如下：

1.商业存在溢出效应与制造业的技术进步呈显著的正相关关系，与技术效率呈负相关关系，但这种负相关关系没有通过显著性检验；其中与纯技术效率呈较为显著的正相关关系，但作用不大，与规模效率呈较为显著的负相关关系，但作用也不大。本书将FDI滞后了一期（llnfdi），再进行回归，得到了FDI与这两者显著正相关且作用很大的结果（见表5-7），表明了商业存在对制造业的技术效率和规模效率的提升确实存在滞后效应，而且滞后提升作用非常大，充分说明了虽然生产性服务业FDI当期不能通过提升我国制造业的规模效率改善其技术效率，但服务业FDI会通过管理、组织或先进技术等非物化资本对其相关的下游企业产生滞后的溢出效应，促进制造业的升级改造，使其逐步调整到合适的规模，实现规模经济，从而提高其全要素生产率（Markusen，2005）。

表5-6　生产性服务贸易与制造业生产率关系实证结果(www.xing528.com)

续表

注：①上面一行数字为变量回归的系数或得出的常数，***、**和*分别代表在1%、5%和10%水平下显著。括号内数字为估计系数的“t”值或“z”值（ 固定效应模型对应的为t值，随机效应模型对应的为z值）。②固定效应模型（fe）估计提供F值与Prob＞F值，随机效应模型（re）估计提供Waldchi2与Prob＞chi2值。③该行为Hausman检验结果，原假设： FE 与RE 的系数差异是非系统的，若P＞0.05则接受原假设，选择随机效应模型，否则拒绝原假设，采用固定效应模型。后面章节中出现的类似表格的相关解释与说明均与此处的相同，如无特殊情况不再赘述。由于篇幅限制，本表未将所有效应的结果全部列出。

2.生产性服务跨境交易的溢出效应与中国制造业的技术进步和技术效率呈显著的正相关关系且提升作用明显，说明生产性服务的跨境贸易能显著促进我国制造业当期的技术进步和改善技术效率，但对技术进步的促进作用更大（两者的系数分别为0.2503和0.1503）。其中与纯技术效率的关系为负但不明显，其滞后一期（llntrad）的效应仍然为负，说明生产性服务的跨境贸易对制造业纯技术效率的改进作用不大；生产性服务的跨境贸易与规模效率的提升显著正相关且作用较大，说明跨境贸易主要是通过影响制造业的规模效率来提升其技术效率进而提升其全要素生产率的。原因是生产性服务跨境贸易规模的扩大可以促进制造业和服务业的进一步分工，使制造业企业能够改变“大而全”“小而全”的生产模式，调整其固定成本的构成，达到更合适的规模，实现规模经济效应，促进其全要素生产率的提升。通过以上分析，我们可以清楚地看到，跨境贸易和商业存在溢出效应除了能极大地促进制造业的技术进步，对提升中国制造业纯技术效率和改进规模效率方面也产生了一定的互补作用。所以，二者对提升我国制造业全要素生产率的作用不可偏倚，我国需要同时大力引进这两大类服务。

表5-7　生产性服务贸易滞后一期与制造业效率关系实证结果