CGE模型在经济政策分析中的应用和研究成果

在一般均衡框架下研究经济政策效应，其研究是在借鉴微观经济学的经典理论之后，勾勒出较为明晰的因果关系、经济行为框架与机制，较好地将微观经济学与宏观经济学有机结合。相较以往采用局部均衡或者投入产出模型等宏观经济计量方法具有更牢固的分析基础，适应性更强。于是许多学者开始利用CGE模型进行政策模拟。

CGE模型的理论基础是一般均衡理论，是由法国经济学家瓦尔拉斯（Walras）1874年在他的《纯粹经济学要义》中创立的，但在当时并不能明确证明是否存在均衡解。Scarf和Shoven（1984）认为Walras对一般均衡理论体系提供了一个完备的抽象数学描述。20世纪四五十年代，Arrow、Debreu等经济学家利用不动点理论，建立了更加完备的一般均衡模型数学表达式，解决了一般均衡模型解的存在性问题。但是限于当时的数学技术，对于所建立的模型不能证明均衡数量，价格量不能被解出来。随着计算机技术的发展和应用，Scarf（1976）提出了一个有效的新算法用于计算Walras均衡解，自此，CGE模型从理论走向了实际应用。挪威经济学家Johansen（1960）对挪威经济建立的包含20个生产部门和1个家庭部门的多部门经济增长模型（Multisector Growth Model，MSG）是世界上第一次将Walras均衡理论应用到CGE模型中，通过最终求解出家庭收入弹性和部门增长的数量，实现了一般均衡理论对现实经济可计算化的应用，被看成是CGE模型对实体经济的首次模拟。CGE模型在20世纪70年代开始被各个国家的经济学家应用。很多CGE模型都是在MSG模型的基础上进行的扩展。Alfsen等（1977）将要素替代和能源需求加入MSG模型中，构成MSG-EE模型，用于分析与能源使用和环境污染相关的问题。Dixon等（1982）在MSG模型基础上建立了澳大利亚的CGE模型，用于澳大利亚经济政策分析，该模型也被称为Johansen模型。此后，很多发展中国家的CGE模型也在一定程度上受到MSG模型的影响。

进入20世纪80年代，CGE模型的应用范围越来越广，文献显示CGE模型被广泛应用于研究发达国家和发展中国家的宏观经济政策调控中，例如国际贸易、收入不均衡、人口增长与调控、能源供需矛盾、资源环境与可持续发展、税收等各种经济问题。Shoven和Whalley（1984）就对24个发达国家的税收和贸易CGE模型进行了比较分析。Devarajan等（1986），Decaluwé等（1987），Bandara（1991）对100个发展中国家经济发展构建了CGE模型，并分别进行了研究综述。然而，对CGE模型在所有领域的应用做一个比较全面的综述几乎是一个不可能的任务，只能对CGE模型应用的某一领域做一个比较全面的研究综述，所以当时出现了De Melo（1988）对贸易政策，Bergman（1988）对能源政策，以及Devarajan（1988）对自然资源的CGE模型所做的专门研究综述。尽管如此，仍然可以根据不同的标准对CGE模型进行分类。例如，Robinson（1991）根据不同的经济理论，将发展中国家的CGE模型分为新古典主义和结构主义两种。新古典主义的CGE模型以Dervis等（1982）的研究为代表，其建立在新古典经济理论基础上，最开始主要被世界银行用来研究中期经济结构调整问题。该类模型假设生产者利润最大化、消费者效用最大化、通过价格调整达到市场出清。结构主义CGE模型是建立在Marx、Kalecki、Kaldo和Keynes的政治经济学理论基础上的，这类模型主要关注经济的结构特征。Bergman等（1990）依据不同的建模方法，按时间先后顺序将CGE模型分为三类。第一类由Johansen的MSG模型扩展而来。第二类是根据Harberger、Scarf、Shoven和Whalley的早期研究成果，建立解释贸易或者税收政策效率和收入分配影响的CGE模型。第三类是根据Jorgensen（2000）建立计量一般均衡模型的方法所建立的CGE模型。这类模型所有的参数都采用计量经济学的方法进行估计，而非根据初始均衡状态数据进行调整，模拟结果更加贴近现实经济状况。除了以上的分类以外，根据研究问题的空间和时间，还可以将CGE模型分为静态模型、动态模型、单一国家模型和多国家模型等。

Doroodian和Boyd（2003）通过动态可计算的一般均衡模型，分析了发达国家石油价格的通货膨胀效应可能性，指出成品油的价格与1970年后的原油价格波动带来的冲击有较强的联系，且能源政策的制定对价格、数量和经济结构都会产生巨大的影响。因此，在一般均衡的框架下去研究能源政策效应比在局部均衡框架下更加适合，于是很多学者开始利用CGE模型去研究能源政策对经济和能源本身的影响。

从20世纪90年代开始，逐渐有学者将CGE模型引入国内用于中国宏观经济政策的模拟分析。其中颇具影响力的研究包括冯珊（1989）将新古典经济学的一般均衡理论运用到中国的经济体制改革分析，建立了国内最早的多部门CCGE模型。该模型对当时中国计划经济与市场经济两种机制共存的特点进行了详细描述，将多目标评估模型与人口模型相结合，建立研究体系仿真模拟经济发展战略。徐滇庆等（1993）在Benjamin等（1989）的喀麦隆CGE模型的基础上建立了一个中国CGE模型，根据1983年中国投入产出表，模拟“休克疗法”对中国经济的影响。该模型考虑市场经济和计划经济共存的中国经济体制，将供给和需求划分为市场和计划两个部分，计划的商品份额设定为外生变量，而市场的商品份额根据市场供求自由决定，每种商品都有市场价格和计划价格，计划价格设定为外生变量，市场价格由内生变量决定。翟凡等（1997）为了描述改革开放以后的中国经济发展状况，构建了一个中国静态CGE模型框架，该模型包括64个生产部门、5个生产要素（土地、资本、农业劳动力、生产工人和专业人员）、12组不同收入水平的城乡居民家庭。因为模型中不包含对计划、市场、计划与市场并存的双轨制、双重汇率、国有/非国有生产部门等特征的描述，因此该模型被看作一个标准的新古典CGE模型，长期作为对中国国内经济政策、贸易政策、资源食品和环境政策进行模拟分析的基础CGE模型。翟凡等（1999）继续对该模型进行了修改，建立了完全竞争市场和规模报酬不变假定下的递推动态CGE模型。模型包括24个部门、2个居民家庭（城镇和农村）、5个生产要素，动态部分涉及生产要素增长、全要素生产率的提高、劳动力结构中熟练劳动力的增加以及资本的年代结构，并根据1992年中国社会核算矩阵，对1995—2010年的中国经济增长、产业结构调整、就业和贸易结构的趋势进行了模拟。樊太明和郑玉歆（1998，1999）在PRCGEM模型的基础上进一步完善建立了中国CGE模型，该模型包括对20世纪90年代以来经济贸易体制变化和发展模式的描述，以反映转轨期间中国经济的特点。从模型构架上看，该模型与澳大利亚的ORANI-G模型类似，由静态和动态两个部分构成：静态部分描述各个经济主体和政府在一个特定时期内的经济行为，而动态部分则根据投资和资本累积行为来描述各个经济主体和政府的跨期决策。由于引入了动态模块，该模型能够对政策冲击所带来的时间路径效应进行捕捉，给预测带来了灵活性，这为以后的中国问题CGE模型提供了建模框架。

虽然早期中国的CGE研究偏向于经济增长、税收改革等问题，例如张越扶（2001）利用计算一般均衡模型，分析了污染税征收幅度的变化，对中国宏观经济部门产出、收入分配的影响等问题，构造了包含环境因素的中国经济社会核算矩阵，作为模型的均衡数据集。周建军（2001）运用CGE模型方法，建立了一个静态税收一般均衡模型，分析了我国大部分工商税种，如增值税、消费税和营业税等，得到若干种纳税方案，并将其进行了比较。研究结果表明，相对于经济发展来讲，所得税制优于流转税制。张顺明等（2009）将内部货币引入一个包含两国两种商品的纯交换经济中，在考虑贸易关税的情形下，将此拓展成一个Nash平衡模型。

但是随着近些年能源问题日趋成为经济学发展中的热门问题，以及能源经济学的不断发展，越来越多的国家，特别是将能源作为经济增长和社会发展的重要物质基础的发展中国家，更是将能源经济CGE模型作为研究热点。中国是一个发展中国家，主要靠廉价劳动力和能源消耗来促进国内的经济发展。随着经济增长，其对能源的需求与日俱增，而自身能源供给不足，供需缺口较大，使保证能源供给、稳定能源价格，就成为影响中国当前经济发展的重要问题；此外，过度能源消耗也给中国环境带来了很多问题，如环境恶化、二氧化碳的排放量增加等。在这种背景下，对于中国能源经济问题的研究也成为近年来的一个热点，许多学者采用一般均衡模型对于中国能源经济政策效应问题展开分析研究，并取得了一些重要成果。

利用CGE模型对中国能源经济问题的研究主要集中在能源价格、能源消费、能源税、碳税等对中国宏观经济的影响方面，比较具有代表性的如下。魏涛远（2002）采用CNAGE模型方法，以国内原油产量与价格作为变量，分别在五种情形下（原油可自由增产、原油不可自由增产、石油出口价格不变、国内外原油价格同步、国内外原油和成品油价格同步），观测了中国22项经济指标受到国际油价上涨10％的波动影响情况，结论表明，五种不同应对措施的情景下，国际石油价格上涨10％，CPI对于原油不可自由增产和国内外原油价格同步这两项措施反应灵敏，分别上升23.94％、23.39％，其他措施引起居民消费价格指数小幅下降。胡宗义等（2009）通过经典CGE模型及MCHUGE模型的主要方程、运行体系，分析能源价格水平在长、短期均能对我国GDP产生较为明显的作用，其中能源价格水平能显著降低能源强度，具体原因是产业结构的优化得益于能源价格的上涨，此外，第二产业特别是重化工业的比重降低促进了能源消费总量的减少；而能源价格上涨会引起出口量减少和投资量下降。魏巍贤等（2014）运用DSGE模型，实证分析国际油价攀升对国内经济的影响，分析得出实际国内生产总值、投资、居民收入和进出口额等变量均受到国际油价上涨的负面影响，而技术进步可作为抵消国际油价上升影响的重要工具。原鹏飞（2010）建立可计算的一般均衡模型，阐释能源价格增长对国内能源消费及经济增长带来的各种影响。结论表明，能源价格增长对降低能源强度和优化产业结构起到正向作用，但对除进口外的国内生产总值、出口、就业等变量起到阻碍作用。能源价格上涨对其他经济变量的影响按作用大小划分依次是电力、石油、天然气和煤炭。从行业产出的变动来看，能源行业自身受能源价格上涨的负面冲击最大，其次是重工业，而农业、轻工业等所受的负面冲击较小，并认为未来继续努力推进能源定价的市场化改革，是推进中国的节能降耗工作、提高经济增长效率的有效途径。高颖（2005）以经济学的一般均衡理论为主要依据，以环境政策作为外部变量，依据传统CGE模型的理论体系构建了新的资源—经济—环境综合框架下的CGE模型，为社会经济与资源环境问题的一体化分析提供了一种具有较强通用性的定量化政策分析方法和工具。魏巍贤等（2012）认为，中国经济的快速发展伴随着大量的能源消耗，能源价格的快速上涨势必对经济的稳定性带来负面影响。考虑到经济波动源的不唯一性，通过建立动态随机一般均衡模型（DSGE），特别分析了能源波动对中国经济的整体作用及其传导机制。他们认为，外在冲击条件下利率政策、消费跨期替代、劳动力与消费替代等因素对传导机制具有决定性作用，但各种冲击的具体传导路径存在着差异。模拟结果显示，各种冲击来源中能源冲击对宏观经济的影响最大；若使用国际能源价格进行冲击实验，则中国的经济波动进一步放大；而利率规则有减弱经济波动的效果。

综上所述，外国学者借助在经济学、能源经济学、计算机科学技术领域的领先地位和完备的数据库支持系统优势，以及完备的能源经济政策体系等条件，在能源经济政策模型的开发和利用上取得了较高水平。从上述国外的相关文献即可看出，相关模型的建模技巧更加丰富、形式更加多样化，学者分析处理能源经济问题更加细致全面，研究更具有深度。(www.xing528.com)

然而，国内在能源CGE模型的研究方面起步较晚，从上述国内文献综述可以看出，虽然近些年来该领域的研究取得了一定的成绩，但是与国外的研究相差甚远。相较国外的研究，差距主要表现在以下几个方面。

（1）中国CGE模型的研究目前尚处于起步阶段，早期国内文献中出现的各种模型大多数都是与西方学者合作完成的，或者在国外模型基础上进行改造，例如中国社会科学院数量经济与技术经济研究所和澳大利亚莫纳什大学政策研究中心合作开发的PRCGEM模型，中国社会科学院工业经济研究开发的多区域动态仿真CGE模型。而独立建立完成的模型非常罕见。但是随着国内学者科研实力不断加强，也涌现出许多在该领域颇有建树的学者，例如，以林伯强教授为代表的厦门大学中国能源经济研究中心（英文简称CCEER）采用CGE建模研究能源经济问题，中国人民大学张顺明教授在国内外发表多篇采用CGE模型和方法研究中国经济的论文，每一篇论文都单独建立一般经济均衡模型。

（2）现有的中国能源经济政策的CGE建模主要运用在能源价格、能源消费以及能源环境政策三个方面，而对于其他能源经济政策，特别是对于能源贸易经济政策方面，目前几乎没有CGE模型的运用。

（3）国内缺乏详细的、权威的、稳定的能源统计数据来源，影响CGE建模过程中基准均衡模型下的参数估计。CGE模型下的数值模拟，是基于数据库系统下的GAMS计算，数据的精准、可靠、稳定是模型进行数值模拟的保障。现有的中国能源经济CGE模型构建过程中，特别依赖外国的研究成果，特别是对于关键参数的标定，几乎照搬照套。例如，部分生产要素投入替代弹性系数，出口转换弹性系数、进口替代弹性系数和能源消费系数等数据大部分都来源于国外文献。而中国现阶段仍处于发展中国家，与发达国家的能源经济现状有所不同，因此这样的模拟结果可能不太适应中国经济环境，造成决策失去精准性。

（4）现有大部分中国能源经济CGE模型模拟效果大都停留在学术研究层面，对指导能源政策的详细制定和具体实施显得力不从心。例如研究能源价格波动对宏观经济影响的多个CGE模型，只是被动地研究能源价格波动，而中国现阶段能源价格并不具有主导性。

总之，虽然现阶段国内的能源经济CGE模型的研究水平相较国外仍有一定的差距，但是也说明了能源经济CGE模型在中国的发展应用潜力巨大，也为国内学者提供了未来研究的方向，在学习和吸收发达国家成功经验的基础上，将其与中国当代经济现实情况相结合，寻求适合中国能源经济发展的政策方向。

本书独立建立一般均衡模型，数值模拟能源进口政策对中国宏观经济的影响，弥补了中国CGE数值模拟能源贸易政策的空白，以中华人民共和国国家统计局《中国统计年鉴》、世界银行的WDI、《BP世界能源统计年鉴》中的数据为基础，基于数据库系统下的GAMS计算，分析处理数据和参数校准，保证了模型数值模拟的可靠性和精准性。