可知”与不可知”的绝对界限：以理性预期”为例

这种处理方法在理性预期理论中得到了淋漓尽致的表现。为了说明“理性预期”这个概念，需要先从“预期”说起。如前所述，按照新古典的原则，当事人必须对计算所涉及的、而自己尚不了解的事项最大限度地做出估算。无论所涉事项涉及未来，还是涉及在其他地方业已发生而当事人所不了解的情形，当事人都必须如此。所以，“预期”这个词的使用是非常广泛的。传统的预期方法是先根据一定的规则做出预期，然后根据实际观测到的数据修正预期，如此循环往复。这叫做“适应性预期”。可是，一些理论家不满足于这个方法（他们显然认识到了新古典逻辑的一致性要求），他们认为，未来的事态是由两种原因造成的，一种原因是现状的延伸，另一种原因是纯随机事件的扰动。前一种是合理的，是可以理解、可以计算的，因此，当事人应当能够根据对现状的了解和掌握准确地计算和预测出来，进而，当事人又必须根据对未来的预测反过来调整当前的行为。依据这种思想，这些理论家选择性地开发了一些高深的数学模型，以便展示和“证明”当事人对于未来做出了最大限度的预测，这个预测不可能更好了；同时，包含在现状中的信息已经得到了完全的利用。如此一来，在今天与未来之间已经不存在套利机会。反过来，真实状况与“理性预期”所得出的数值之间的差距只能被视作无法解释的、没有意义的“随机扰动”。在这些手法之下，模型呈现出一些有趣的现象，即它真的动了起来，而对于这种运动，无论当事人还是观察者，都可以熟视无睹，处之泰然，因为这种运动已经变成了一种人力所不及的“随机游走”，只能听之任之。——“幸运”的是，对于包含在这些数学模型的推导，读者们真的难以表示异议（绝大多数读者的数学水平显然都不如经济学家那么好），所以看来似乎只有接受的份儿了。

这可真是新古典主义的榜样！罗伯特·卢卡斯是理性预期学派的代表人物之一，他当然深入地掌握着这种思想的精髓。让我们来看看他是如何“巧妙地”运用这种思想的。2007～2008 年，美国发生了波及全球的“次贷危机”。对于这个悲剧，英国女王伊丽莎白二世向经济学家们发出了抱怨：你们为什么不提前发出预警，促使政府采取行动，从而避免它？经过研究，罗伯特·卢卡斯于次年回答说：此类事件是不可预测的，因为，假如它可预测的话，人们就会据此提前采取行动，从而改变这种预测。^[28]这种荒唐的答案约等于以下逻辑：现实世界是圆满的；假如它不圆满的话，人们就会让它变得圆满；所以，它是圆满的。这种论述过后，发生了这样一些问题：既然如此，经济学又是做什么的？我们为什么要研究经济学？为什么要来这里进行谈话？世界在产生经济学之前是圆满的呢，还是因为经济学的产生而变得圆满的？

卢卡斯抓住了新古典主义的一个要害，即不存在人际的意见差异，因此，他排除“一些人预测到了危机，而另一些人没有预测到甚至在制造危机”的可能性，不认为这是一种值得予以认可的“正常情况”。所有当事人在智识水平上必须与经济学家们共进退，这可以保证没有人可以质疑经济分析。笔者的这一判断还可以用于解释一个现象，即这种纯粹的新古典主义理论为什么会在宏观经济学研究中得以流行。这是因为，卢卡斯坚持一点，即对于部分人可以想到的事情，必须同时假定其他人也可以想得到。宏观经济的管理者是人，是一种类型的当事人，所以，他们能够制订的政策，被调控的当事人应当是可以预见到的。尤其是，在发达国家，宏观经济数据会及时地得到公开，而官员们也是按照某种“理性的”经济理论来制订政策的。卢卡斯等人选择这个领域来使用他们的理论，的确非常合适，尽管他们总是避免直接地、不加选择地面对其他各种纷繁复杂的、因而也更为“一般的”情况。

不过，百密一疏，新古典经济学家也有考虑不周的时候，其中的一个漏洞似乎不幸被笔者给抓住了。上大学的时候，笔者学习过“新古典的金融理论”。顺便提一下，按照算法的逻辑，“新古典的金融理论”这一说法纯属自相矛盾。一个新古典的学说，不仅引进了货币与金融议题，而且引进了“人的性格”；这种做法本身就表明，该理论的提出者并不了解“新古典”一词的真实含义。当然，给新古典框架随意引进“添加物”，这是主流经济学家们的传统。在该理论之下，当事人被划分为“风险喜好者”“风险中性者”和“风险厌恶者”等类型。对人的性格所做的这种划分完全是行为主义的；不过，“偏好”这个概念为行为主义经济学与新古典经济学的联姻提供了一个接口，所以，这种做法似乎勉强过得去。该理论的一个推论是：市场会奖赏风险喜好者，使之获利较多。这个结论颇有“资本主义”的味道，显而易见，它在迎合某种意识形态。笔者当年的思想是颇为“新古典的”，对于这个结论，我向老师提出了如下的问题：若果如此，那么，当事人将会知道这一点，于是，大家都会去争做“风险喜好者”，最终，“风险喜好者”的收益也就会下降到平均水平，而人们对于风险的态度也将会趋于一致；这个看法对吗？老师没有正面回答我的问题。二十多年过去了，至今我仍然未能从任何人那里得到答案。(www.xing528.com)

绕来绕去，主流经济学家们就是不肯在有限理性与知识发展的基础上来构造经济理论；看来，其中的困难也许是不小的。我们可以尝试推测一下，这种绝对化为什么会发生。实际上，存在这样一种有趣的状况，它似乎可以对唯理主义与决定论的流行提供一个解释，这就是：一种理论，总是在一个特定的时点上来宣讲的，而当这种理论被讲授的时候，一般而言，它已经按照当时人们所拥有的最高知识做了调整，以致听众很难从中再挑出毛病来。对于类似“一般均衡理论”这样的“显学”来说，情况更是如此，它是被众多有才华的学者们反复锤炼和补充过的；对于其中的诸多弱点和疏漏，讲授者们已经预先准备好了答案；经过多年的训练，实际上已经烂熟于胸。于是，课堂上就会出现这样一种常见的场面，即有关问题的“标准解法”，听众一般都会同意，而对于现有理论解答不了、以致被讲授者定性为“特殊情形”或者“随机因素”的那些问题，听众同样也拿不出其他有效的解决办法来。在这种情况之下，在“可解决的问题”与“不可解决的问题之间”做出绝对划分的论调就很容易被接受，也很容易流行起来。如前所述，一般均衡理论实际上是不断发展的（例如理性预期学派所作的补充），“一般均衡体系”的覆盖范围以及分析的深度和精确度也是不断提高的；但是，不同水平的一般均衡理论却是在不同历史时期被讲授的，面对的也是不同年代的学生。虽然理论史有时也在讲授之列，可是，理论的任何历史进步都被视作个别的、微小的事件，视作一种反常状况，它不足以动摇这种学说的根本。不仅如此，历史发展的事实有时候还会帮助人们得出截然相反的结论。例如，在领略了知识发展的某些事例后，有人反而会说，既然“某某理论”已经得到了如此之多的补充，那么，它显然已经很完善了，再被补充和修正的机会已经不存在了。

正如奥地利经济学者以及诸多哲学家们所强调指出的，人们对于知识的了解往往比较容易，因为知识是“有”，把它展示出来就行了；而人们对于无知的觉察却往往很难，因为“无知”不容易被直观地展示，而是需要通过大量观察（尤其是长时段的历史考察）和理性思考才能体会到。我们预言知识将会继续发展，这只能是一种推测。这种推测可以建立在对历史经验进行归纳的基础上，也可以建立在某种理性分析（例如算法理论）的基础上。然而，无论如何，我们无法把未来的东西拿给当今的人们看，从而证明今天的知识只是暂时的。正是由于这个原因，所以，老子才说，无知是一种更高水平的知识。

算法理论一旦建立，我们就会觉得它是相当简单的；对于一般均衡论的错误，我们也看得颇为清楚，而对于此前的思想迷茫，却逐渐淡忘了。然而，新旧对比，可以唤醒记忆，它让笔者再次感受到，我们所迈出的，也许是重要的一大步。